博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
博时现金宝货币市场基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称博时现金宝货币基金主代码000730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月18日
报告期末基金份额总额63101396764.28份
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主投资策略
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险收益特征
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
下属分级基金的交易代码000730000891002855报告期末下属分级基金的
8437498140.64份53471850228.03份1192048395.61份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1.本期已实现收益43926596.99305963176.436204216.78
2.本期利润43926596.99305963176.436204216.78
3.期末基金资产净值8437498140.6453471850228.031192048395.61
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01990.8420.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%0%6%月
过2.01911.6630.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%3%5%
过6.12955.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%9%6%
过11.17429.3970.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%9%9%
自30.37660.0035%3.3863%0.0000%26.990.003
2博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
基金合%03%5%同生效起至今
2．博时现金宝货币B：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.57290.4840.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.14130.9630.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%4%6%月
过2.26441.9080.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%6%5%
过6.89715.8310.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%5%6%
过12.430810.650.000
0.0008%1.7763%0.0000%
去五年%45%8%自
基金合31.159927.830.003
0.0033%3.3211%0.0000%
同生效%88%3%起至今
3．博时现金宝货币C：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01970.8410.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%8%6%月
过2.01871.6620.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%9%5%
过6.12925.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%6%6%
过11.17319.3960.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%8%9%
自23.076120.290.002
0.0025%2.7806%0.0000%
基金合%55%5%
3博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
4博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
3．博时现金宝货币C：
§4管理人报告
5博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
倪玉娟女士，博士。
2011年至2014年在海通
证券任固定收益分析师。
2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2018年4月9日-2019年
6月4日)、博时富丰纯债
3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月
25日)、博时稳欣39个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019年11月19日
固定收-2021年2月25日)、博时益投资二部富业纯债3个月定期开放倪玉1
投资总监助2019-02-25-债券型发起式证券投资基
娟2.6
理/基金经金(2018年7月16日-2021
理年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投
资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博
时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券
投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货
币市场基金(2019年2月
6博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
25日—至今)、博时季季乐
三个月持有期债券型证券
投资基金(2020年5月27日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金
(2021年11月30日—至
今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
(2022年6月14日—至
今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2022年7月
14日—至今)、博时民泽纯
债债券型证券投资基金
(2023年7月26日—至
今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金(2024年3月12日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
7博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度，经济基本面延续温和修复，商业银行信贷投放和吸收负债节奏同比略有放缓，
货币政策延续宽松，流动性合理充裕，货币市场收益率趋势性下行。
1月初至春节前，经济高频数据不及预期、市场风险偏好下降、农商行等机构配置力量强劲，虽
降息预期落空，但 1月 24日央行超预期降准 50bp，宏观疲弱预期和货币宽松共振带动债市整体走强。
1年期国股存单收益率从年初2.45%下行至春节前2.30%。春节后至3月初，节后复工高频数据偏弱、存款利率调降，叠加机构投资者一季度“抢配”，市场收益率继续下行，1年期国股存单收益率下探至最低2.22%。3月6日债市收益率触及年内低点后，新增超长期限国债发行的方式及节奏、央行调研农商行债券投资业务等信息扰动市场情绪，但基本面修复偏慢和充裕的流动性制约收益率上行空间，1年期国股存单月内最高上行至2.30%。
受资本新规实施影响，部分货基减少银行间融出规模以缓解风险资本占用压力，银行与非银流动性分层现象有所显现，但央行在季末前最后一周通过公开市场逆回购投放流动性，叠加财政资金投放到位，季末时点资金面整体均衡平稳。
展望二季度，在防止资金空转和维持人民币汇率稳定的背景下，资金面较难显著走松，预计整体保持均衡。二季度同业存单到期6.85万亿，月均到期在2.1万亿以上，银行负债端压力高于一季度。
另外，超长期国债大规模发行也将对流动性形成扰动。反应到货币市场收益率走势上，4月或为季内最宽松时期，5月及6月存单、国债发行压力和季末因素将给货币市场利率带来波动上行压力。
组合策略方面，考虑到当前市场收益率的绝对水平和期限利差均处于显著低位，配置长期限资产和拉长组合平均剩余期限对组合收益率提升并不明显，因此资产配置将以逆回购、剩余期限半年内存款等品种为主，更长期限的同业存单主要用于短期交易博弈资本利得收益，节奏上等待临近半年末时期收益率向上波动后的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.5129%，本基金 B基金份额净值收益率为 0.5729%，本基金 C基金份额净值收益率为 0.5129%，同期业绩基准收益率为 0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
8博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资30943125301.6944.88
其中：债券30943125301.6944.88
资产支持证券--
2买入返售金融资产7878289606.5611.43
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备付
329980184300.0143.48
金合计
4其他资产144785480.550.21
5合计68946384688.81100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例（％）
1报告期内债券回购融资余额4.61
其中：买断式回购融资-占基金资产净值比例序号项目金额
（％）
报告期末债券回购融资余额5825530167.369.23
2
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限65报告期内投资组合平均剩余期限最高值89
9博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
报告期内投资组合平均剩余期限最低值56报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值序号平均剩余期限
的比例（%）的比例（％）
130天以内40.499.23
其中：剩余存续期超过397
1.63-
天的浮动利率债
230天（含）—60天22.99-
其中：剩余存续期超过397
0.74-
天的浮动利率债
360天（含）—90天23.97-
其中：剩余存续期超过397
0.08-
天的浮动利率债
490天（含）—120天2.64-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天（含）—397天（含）18.66-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计108.759.23
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号债券品种摊余成本（元）
例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券5556028429.968.80
其中：政策性金融债4162733559.826.60
4企业债券92087340.880.15
5企业短期融资券1595155277.242.53
6中期票据225777070.290.36
7同业存单23474077183.3237.20
10博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
8其他--
9合计30943125301.6949.04
剩余存续期超过397天的
101557007958.282.47
浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量占基金资产净
序号债券代码债券名称摊余成本（元）
(张)值比例（％）
11231723光大银
17000000697793348.831.11
284 行 CD284
11230323农业银
27000000697029093.891.10
105 行 CD105
11240324农业银
37000000692787795.181.10
044 行 CD044
423020623国开065700000580265937.040.92
523021323国开135300000532345415.020.84
21280421浦发银
65100000516529969.420.82
6行02
724021324国开135000000504538675.170.80
11230623交通银
85000000498770151.720.79
265 行 CD265
11249324深圳农
95000000498450957.100.79
015 商银行 CD028
111231523民生银
5000000498386002.620.79
0 462 行 CD462
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0583%
报告期内偏离度的最低值0.0319%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0435%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
11博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、中国银行保险监督管理委员会吉林监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局三明监管分局、国家金融监督管理总局福建监管局、中国银行保险监督管理委员会
晋中监管分局、中国人民银行鄂尔多斯市中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行河南省分行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新疆监管局、中国银行保险监督管理委员会台州监管分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局嘉兴监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51426.82
2应收证券清算款573533.39
3应收利息-
4应收申购款144160520.34
5其他应收款-
12博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
6待摊费用-
7其他-
8合计144785480.55
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C本报告期期初基金份
9179384826.8641499718812.531255166678.06
额总额报告期期间基金总申
4927123533.5141903399694.04255247512.97
购份额报告期期间基金总赎
5669010219.7329931268278.54318365795.42
回份额报告期期末基金份额
8437498140.6453471850228.031192048395.61
总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
13博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
14博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
二〇二四年四月二十二日
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博时现金宝货币市场基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称博时现金宝货币基金主代码000730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月18日
报告期末基金份额总额63101396764.28份
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主投资策略
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险收益特征
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
下属分级基金的交易代码000730000891002855报告期末下属分级基金的
8437498140.64份53471850228.03份1192048395.61份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1.本期已实现收益43926596.99305963176.436204216.78
2.本期利润43926596.99305963176.436204216.78
3.期末基金资产净值8437498140.6453471850228.031192048395.61
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01990.8420.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%0%6%月
过2.01911.6630.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%3%5%
过6.12955.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%9%6%
过11.17429.3970.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%9%9%
自30.37660.0035%3.3863%0.0000%26.990.003
2博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
基金合%03%5%同生效起至今
2．博时现金宝货币B：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.57290.4840.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.14130.9630.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%4%6%月
过2.26441.9080.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%6%5%
过6.89715.8310.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%5%6%
过12.430810.650.000
0.0008%1.7763%0.0000%
去五年%45%8%自
基金合31.159927.830.003
0.0033%3.3211%0.0000%
同生效%88%3%起至今
3．博时现金宝货币C：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01970.8410.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%8%6%月
过2.01871.6620.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%9%5%
过6.12925.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%6%6%
过11.17319.3960.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%8%9%
自23.076120.290.002
0.0025%2.7806%0.0000%
基金合%55%5%
3博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
4博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
3．博时现金宝货币C：
§4管理人报告
5博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
倪玉娟女士，博士。
2011年至2014年在海通
证券任固定收益分析师。
2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2018年4月9日-2019年
6月4日)、博时富丰纯债
3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月
25日)、博时稳欣39个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019年11月19日
固定收-2021年2月25日)、博时益投资二部富业纯债3个月定期开放倪玉1
投资总监助2019-02-25-债券型发起式证券投资基
娟2.6
理/基金经金(2018年7月16日-2021
理年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投
资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博
时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券
投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货
币市场基金(2019年2月
6博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
25日—至今)、博时季季乐
三个月持有期债券型证券
投资基金(2020年5月27日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金
(2021年11月30日—至
今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
(2022年6月14日—至
今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2022年7月
14日—至今)、博时民泽纯
债债券型证券投资基金
(2023年7月26日—至
今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金(2024年3月12日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
7博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度，经济基本面延续温和修复，商业银行信贷投放和吸收负债节奏同比略有放缓，
货币政策延续宽松，流动性合理充裕，货币市场收益率趋势性下行。
1月初至春节前，经济高频数据不及预期、市场风险偏好下降、农商行等机构配置力量强劲，虽
降息预期落空，但 1月 24日央行超预期降准 50bp，宏观疲弱预期和货币宽松共振带动债市整体走强。
1年期国股存单收益率从年初2.45%下行至春节前2.30%。春节后至3月初，节后复工高频数据偏弱、存款利率调降，叠加机构投资者一季度“抢配”，市场收益率继续下行，1年期国股存单收益率下探至最低2.22%。3月6日债市收益率触及年内低点后，新增超长期限国债发行的方式及节奏、央行调研农商行债券投资业务等信息扰动市场情绪，但基本面修复偏慢和充裕的流动性制约收益率上行空间，1年期国股存单月内最高上行至2.30%。
受资本新规实施影响，部分货基减少银行间融出规模以缓解风险资本占用压力，银行与非银流动性分层现象有所显现，但央行在季末前最后一周通过公开市场逆回购投放流动性，叠加财政资金投放到位，季末时点资金面整体均衡平稳。
展望二季度，在防止资金空转和维持人民币汇率稳定的背景下，资金面较难显著走松，预计整体保持均衡。二季度同业存单到期6.85万亿，月均到期在2.1万亿以上，银行负债端压力高于一季度。
另外，超长期国债大规模发行也将对流动性形成扰动。反应到货币市场收益率走势上，4月或为季内最宽松时期，5月及6月存单、国债发行压力和季末因素将给货币市场利率带来波动上行压力。
组合策略方面，考虑到当前市场收益率的绝对水平和期限利差均处于显著低位，配置长期限资产和拉长组合平均剩余期限对组合收益率提升并不明显，因此资产配置将以逆回购、剩余期限半年内存款等品种为主，更长期限的同业存单主要用于短期交易博弈资本利得收益，节奏上等待临近半年末时期收益率向上波动后的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.5129%，本基金 B基金份额净值收益率为 0.5729%，本基金 C基金份额净值收益率为 0.5129%，同期业绩基准收益率为 0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
8博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资30943125301.6944.88
其中：债券30943125301.6944.88
资产支持证券--
2买入返售金融资产7878289606.5611.43
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备付
329980184300.0143.48
金合计
4其他资产144785480.550.21
5合计68946384688.81100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例（％）
1报告期内债券回购融资余额4.61
其中：买断式回购融资-占基金资产净值比例序号项目金额
（％）
报告期末债券回购融资余额5825530167.369.23
2
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限65报告期内投资组合平均剩余期限最高值89
9博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
报告期内投资组合平均剩余期限最低值56报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值序号平均剩余期限
的比例（%）的比例（％）
130天以内40.499.23
其中：剩余存续期超过397
1.63-
天的浮动利率债
230天（含）—60天22.99-
其中：剩余存续期超过397
0.74-
天的浮动利率债
360天（含）—90天23.97-
其中：剩余存续期超过397
0.08-
天的浮动利率债
490天（含）—120天2.64-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天（含）—397天（含）18.66-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计108.759.23
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号债券品种摊余成本（元）
例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券5556028429.968.80
其中：政策性金融债4162733559.826.60
4企业债券92087340.880.15
5企业短期融资券1595155277.242.53
6中期票据225777070.290.36
7同业存单23474077183.3237.20
10博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
8其他--
9合计30943125301.6949.04
剩余存续期超过397天的
101557007958.282.47
浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量占基金资产净
序号债券代码债券名称摊余成本（元）
(张)值比例（％）
11231723光大银
17000000697793348.831.11
284 行 CD284
11230323农业银
27000000697029093.891.10
105 行 CD105
11240324农业银
37000000692787795.181.10
044 行 CD044
423020623国开065700000580265937.040.92
523021323国开135300000532345415.020.84
21280421浦发银
65100000516529969.420.82
6行02
724021324国开135000000504538675.170.80
11230623交通银
85000000498770151.720.79
265 行 CD265
11249324深圳农
95000000498450957.100.79
015 商银行 CD028
111231523民生银
5000000498386002.620.79
0 462 行 CD462
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0583%
报告期内偏离度的最低值0.0319%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0435%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
11博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、中国银行保险监督管理委员会吉林监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局三明监管分局、国家金融监督管理总局福建监管局、中国银行保险监督管理委员会
晋中监管分局、中国人民银行鄂尔多斯市中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行河南省分行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新疆监管局、中国银行保险监督管理委员会台州监管分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局嘉兴监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51426.82
2应收证券清算款573533.39
3应收利息-
4应收申购款144160520.34
5其他应收款-
12博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
6待摊费用-
7其他-
8合计144785480.55
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C本报告期期初基金份
9179384826.8641499718812.531255166678.06
额总额报告期期间基金总申
4927123533.5141903399694.04255247512.97
购份额报告期期间基金总赎
5669010219.7329931268278.54318365795.42
回份额报告期期末基金份额
8437498140.6453471850228.031192048395.61
总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
13博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
14博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
二〇二四年四月二十二日
15
博时现金宝货币市场基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称博时现金宝货币基金主代码000730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月18日
报告期末基金份额总额63101396764.28份
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主投资策略
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险收益特征
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
下属分级基金的交易代码000730000891002855报告期末下属分级基金的
8437498140.64份53471850228.03份1192048395.61份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1.本期已实现收益43926596.99305963176.436204216.78
2.本期利润43926596.99305963176.436204216.78
3.期末基金资产净值8437498140.6453471850228.031192048395.61
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01990.8420.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%0%6%月
过2.01911.6630.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%3%5%
过6.12955.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%9%6%
过11.17429.3970.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%9%9%
自30.37660.0035%3.3863%0.0000%26.990.003
2博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
基金合%03%5%同生效起至今
2．博时现金宝货币B：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.57290.4840.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.14130.9630.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%4%6%月
过2.26441.9080.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%6%5%
过6.89715.8310.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%5%6%
过12.430810.650.000
0.0008%1.7763%0.0000%
去五年%45%8%自
基金合31.159927.830.003
0.0033%3.3211%0.0000%
同生效%88%3%起至今
3．博时现金宝货币C：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01970.8410.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%8%6%月
过2.01871.6620.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%9%5%
过6.12925.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%6%6%
过11.17319.3960.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%8%9%
自23.076120.290.002
0.0025%2.7806%0.0000%
基金合%55%5%
3博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
4博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
3．博时现金宝货币C：
§4管理人报告
5博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
倪玉娟女士，博士。
2011年至2014年在海通
证券任固定收益分析师。
2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2018年4月9日-2019年
6月4日)、博时富丰纯债
3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月
25日)、博时稳欣39个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019年11月19日
固定收-2021年2月25日)、博时益投资二部富业纯债3个月定期开放倪玉1
投资总监助2019-02-25-债券型发起式证券投资基
娟2.6
理/基金经金(2018年7月16日-2021
理年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投
资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博
时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券
投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货
币市场基金(2019年2月
6博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
25日—至今)、博时季季乐
三个月持有期债券型证券
投资基金(2020年5月27日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金
(2021年11月30日—至
今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
(2022年6月14日—至
今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2022年7月
14日—至今)、博时民泽纯
债债券型证券投资基金
(2023年7月26日—至
今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金(2024年3月12日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
7博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度，经济基本面延续温和修复，商业银行信贷投放和吸收负债节奏同比略有放缓，
货币政策延续宽松，流动性合理充裕，货币市场收益率趋势性下行。
1月初至春节前，经济高频数据不及预期、市场风险偏好下降、农商行等机构配置力量强劲，虽
降息预期落空，但 1月 24日央行超预期降准 50bp，宏观疲弱预期和货币宽松共振带动债市整体走强。
1年期国股存单收益率从年初2.45%下行至春节前2.30%。春节后至3月初，节后复工高频数据偏弱、存款利率调降，叠加机构投资者一季度“抢配”，市场收益率继续下行，1年期国股存单收益率下探至最低2.22%。3月6日债市收益率触及年内低点后，新增超长期限国债发行的方式及节奏、央行调研农商行债券投资业务等信息扰动市场情绪，但基本面修复偏慢和充裕的流动性制约收益率上行空间，1年期国股存单月内最高上行至2.30%。
受资本新规实施影响，部分货基减少银行间融出规模以缓解风险资本占用压力，银行与非银流动性分层现象有所显现，但央行在季末前最后一周通过公开市场逆回购投放流动性，叠加财政资金投放到位，季末时点资金面整体均衡平稳。
展望二季度，在防止资金空转和维持人民币汇率稳定的背景下，资金面较难显著走松，预计整体保持均衡。二季度同业存单到期6.85万亿，月均到期在2.1万亿以上，银行负债端压力高于一季度。
另外，超长期国债大规模发行也将对流动性形成扰动。反应到货币市场收益率走势上，4月或为季内最宽松时期，5月及6月存单、国债发行压力和季末因素将给货币市场利率带来波动上行压力。
组合策略方面，考虑到当前市场收益率的绝对水平和期限利差均处于显著低位，配置长期限资产和拉长组合平均剩余期限对组合收益率提升并不明显，因此资产配置将以逆回购、剩余期限半年内存款等品种为主，更长期限的同业存单主要用于短期交易博弈资本利得收益，节奏上等待临近半年末时期收益率向上波动后的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.5129%，本基金 B基金份额净值收益率为 0.5729%，本基金 C基金份额净值收益率为 0.5129%，同期业绩基准收益率为 0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
8博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资30943125301.6944.88
其中：债券30943125301.6944.88
资产支持证券--
2买入返售金融资产7878289606.5611.43
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备付
329980184300.0143.48
金合计
4其他资产144785480.550.21
5合计68946384688.81100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例（％）
1报告期内债券回购融资余额4.61
其中：买断式回购融资-占基金资产净值比例序号项目金额
（％）
报告期末债券回购融资余额5825530167.369.23
2
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限65报告期内投资组合平均剩余期限最高值89
9博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
报告期内投资组合平均剩余期限最低值56报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值序号平均剩余期限
的比例（%）的比例（％）
130天以内40.499.23
其中：剩余存续期超过397
1.63-
天的浮动利率债
230天（含）—60天22.99-
其中：剩余存续期超过397
0.74-
天的浮动利率债
360天（含）—90天23.97-
其中：剩余存续期超过397
0.08-
天的浮动利率债
490天（含）—120天2.64-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天（含）—397天（含）18.66-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计108.759.23
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号债券品种摊余成本（元）
例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券5556028429.968.80
其中：政策性金融债4162733559.826.60
4企业债券92087340.880.15
5企业短期融资券1595155277.242.53
6中期票据225777070.290.36
7同业存单23474077183.3237.20
10博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
8其他--
9合计30943125301.6949.04
剩余存续期超过397天的
101557007958.282.47
浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量占基金资产净
序号债券代码债券名称摊余成本（元）
(张)值比例（％）
11231723光大银
17000000697793348.831.11
284 行 CD284
11230323农业银
27000000697029093.891.10
105 行 CD105
11240324农业银
37000000692787795.181.10
044 行 CD044
423020623国开065700000580265937.040.92
523021323国开135300000532345415.020.84
21280421浦发银
65100000516529969.420.82
6行02
724021324国开135000000504538675.170.80
11230623交通银
85000000498770151.720.79
265 行 CD265
11249324深圳农
95000000498450957.100.79
015 商银行 CD028
111231523民生银
5000000498386002.620.79
0 462 行 CD462
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0583%
报告期内偏离度的最低值0.0319%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0435%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
11博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、中国银行保险监督管理委员会吉林监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局三明监管分局、国家金融监督管理总局福建监管局、中国银行保险监督管理委员会
晋中监管分局、中国人民银行鄂尔多斯市中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行河南省分行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新疆监管局、中国银行保险监督管理委员会台州监管分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局嘉兴监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51426.82
2应收证券清算款573533.39
3应收利息-
4应收申购款144160520.34
5其他应收款-
12博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
6待摊费用-
7其他-
8合计144785480.55
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C本报告期期初基金份
9179384826.8641499718812.531255166678.06
额总额报告期期间基金总申
4927123533.5141903399694.04255247512.97
购份额报告期期间基金总赎
5669010219.7329931268278.54318365795.42
回份额报告期期末基金份额
8437498140.6453471850228.031192048395.61
总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
13博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
14博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
二〇二四年四月二十二日
15
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称博时现金宝货币基金主代码000730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月18日
报告期末基金份额总额63101396764.28份
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主投资策略
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险收益特征
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
下属分级基金的交易代码000730000891002855报告期末下属分级基金的
8437498140.64份53471850228.03份1192048395.61份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1.本期已实现收益43926596.99305963176.436204216.78
2.本期利润43926596.99305963176.436204216.78
3.期末基金资产净值8437498140.6453471850228.031192048395.61
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01990.8420.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%0%6%月
过2.01911.6630.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%3%5%
过6.12955.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%9%6%
过11.17429.3970.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%9%9%
自30.37660.0035%3.3863%0.0000%26.990.003
2博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
基金合%03%5%同生效起至今
2．博时现金宝货币B：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.57290.4840.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.14130.9630.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%4%6%月
过2.26441.9080.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%6%5%
过6.89715.8310.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%5%6%
过12.430810.650.000
0.0008%1.7763%0.0000%
去五年%45%8%自
基金合31.159927.830.003
0.0033%3.3211%0.0000%
同生效%88%3%起至今
3．博时现金宝货币C：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01970.8410.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%8%6%月
过2.01871.6620.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%9%5%
过6.12925.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%6%6%
过11.17319.3960.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%8%9%
自23.076120.290.002
0.0025%2.7806%0.0000%
基金合%55%5%
3博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
4博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
3．博时现金宝货币C：
§4管理人报告
5博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
倪玉娟女士，博士。
2011年至2014年在海通
证券任固定收益分析师。
2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2018年4月9日-2019年
6月4日)、博时富丰纯债
3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月
25日)、博时稳欣39个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019年11月19日
固定收-2021年2月25日)、博时益投资二部富业纯债3个月定期开放倪玉1
投资总监助2019-02-25-债券型发起式证券投资基
娟2.6
理/基金经金(2018年7月16日-2021
理年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投
资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博
时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券
投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货
币市场基金(2019年2月
6博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
25日—至今)、博时季季乐
三个月持有期债券型证券
投资基金(2020年5月27日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金
(2021年11月30日—至
今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
(2022年6月14日—至
今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2022年7月
14日—至今)、博时民泽纯
债债券型证券投资基金
(2023年7月26日—至
今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金(2024年3月12日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
7博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度，经济基本面延续温和修复，商业银行信贷投放和吸收负债节奏同比略有放缓，
货币政策延续宽松，流动性合理充裕，货币市场收益率趋势性下行。
1月初至春节前，经济高频数据不及预期、市场风险偏好下降、农商行等机构配置力量强劲，虽
降息预期落空，但 1月 24日央行超预期降准 50bp，宏观疲弱预期和货币宽松共振带动债市整体走强。
1年期国股存单收益率从年初2.45%下行至春节前2.30%。春节后至3月初，节后复工高频数据偏弱、存款利率调降，叠加机构投资者一季度“抢配”，市场收益率继续下行，1年期国股存单收益率下探至最低2.22%。3月6日债市收益率触及年内低点后，新增超长期限国债发行的方式及节奏、央行调研农商行债券投资业务等信息扰动市场情绪，但基本面修复偏慢和充裕的流动性制约收益率上行空间，1年期国股存单月内最高上行至2.30%。
受资本新规实施影响，部分货基减少银行间融出规模以缓解风险资本占用压力，银行与非银流动性分层现象有所显现，但央行在季末前最后一周通过公开市场逆回购投放流动性，叠加财政资金投放到位，季末时点资金面整体均衡平稳。
展望二季度，在防止资金空转和维持人民币汇率稳定的背景下，资金面较难显著走松，预计整体保持均衡。二季度同业存单到期6.85万亿，月均到期在2.1万亿以上，银行负债端压力高于一季度。
另外，超长期国债大规模发行也将对流动性形成扰动。反应到货币市场收益率走势上，4月或为季内最宽松时期，5月及6月存单、国债发行压力和季末因素将给货币市场利率带来波动上行压力。
组合策略方面，考虑到当前市场收益率的绝对水平和期限利差均处于显著低位，配置长期限资产和拉长组合平均剩余期限对组合收益率提升并不明显，因此资产配置将以逆回购、剩余期限半年内存款等品种为主，更长期限的同业存单主要用于短期交易博弈资本利得收益，节奏上等待临近半年末时期收益率向上波动后的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.5129%，本基金 B基金份额净值收益率为 0.5729%，本基金 C基金份额净值收益率为 0.5129%，同期业绩基准收益率为 0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
8博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资30943125301.6944.88
其中：债券30943125301.6944.88
资产支持证券--
2买入返售金融资产7878289606.5611.43
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备付
329980184300.0143.48
金合计
4其他资产144785480.550.21
5合计68946384688.81100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例（％）
1报告期内债券回购融资余额4.61
其中：买断式回购融资-占基金资产净值比例序号项目金额
（％）
报告期末债券回购融资余额5825530167.369.23
2
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限65报告期内投资组合平均剩余期限最高值89
9博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
报告期内投资组合平均剩余期限最低值56报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值序号平均剩余期限
的比例（%）的比例（％）
130天以内40.499.23
其中：剩余存续期超过397
1.63-
天的浮动利率债
230天（含）—60天22.99-
其中：剩余存续期超过397
0.74-
天的浮动利率债
360天（含）—90天23.97-
其中：剩余存续期超过397
0.08-
天的浮动利率债
490天（含）—120天2.64-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天（含）—397天（含）18.66-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计108.759.23
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号债券品种摊余成本（元）
例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券5556028429.968.80
其中：政策性金融债4162733559.826.60
4企业债券92087340.880.15
5企业短期融资券1595155277.242.53
6中期票据225777070.290.36
7同业存单23474077183.3237.20
10博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
8其他--
9合计30943125301.6949.04
剩余存续期超过397天的
101557007958.282.47
浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量占基金资产净
序号债券代码债券名称摊余成本（元）
(张)值比例（％）
11231723光大银
17000000697793348.831.11
284 行 CD284
11230323农业银
27000000697029093.891.10
105 行 CD105
11240324农业银
37000000692787795.181.10
044 行 CD044
423020623国开065700000580265937.040.92
523021323国开135300000532345415.020.84
21280421浦发银
65100000516529969.420.82
6行02
724021324国开135000000504538675.170.80
11230623交通银
85000000498770151.720.79
265 行 CD265
11249324深圳农
95000000498450957.100.79
015 商银行 CD028
111231523民生银
5000000498386002.620.79
0 462 行 CD462
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0583%
报告期内偏离度的最低值0.0319%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0435%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
11博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、中国银行保险监督管理委员会吉林监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局三明监管分局、国家金融监督管理总局福建监管局、中国银行保险监督管理委员会
晋中监管分局、中国人民银行鄂尔多斯市中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行河南省分行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新疆监管局、中国银行保险监督管理委员会台州监管分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局嘉兴监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51426.82
2应收证券清算款573533.39
3应收利息-
4应收申购款144160520.34
5其他应收款-
12博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
6待摊费用-
7其他-
8合计144785480.55
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C本报告期期初基金份
9179384826.8641499718812.531255166678.06
额总额报告期期间基金总申
4927123533.5141903399694.04255247512.97
购份额报告期期间基金总赎
5669010219.7329931268278.54318365795.42
回份额报告期期末基金份额
8437498140.6453471850228.031192048395.61
总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
13博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
14博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
二〇二四年四月二十二日
15
博时现金宝货币市场基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称博时现金宝货币基金主代码000730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月18日
报告期末基金份额总额63101396764.28份
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主投资策略
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险收益特征
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
下属分级基金的交易代码000730000891002855报告期末下属分级基金的
8437498140.64份53471850228.03份1192048395.61份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1.本期已实现收益43926596.99305963176.436204216.78
2.本期利润43926596.99305963176.436204216.78
3.期末基金资产净值8437498140.6453471850228.031192048395.61
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01990.8420.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%0%6%月
过2.01911.6630.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%3%5%
过6.12955.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%9%6%
过11.17429.3970.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%9%9%
自30.37660.0035%3.3863%0.0000%26.990.003
2博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
基金合%03%5%同生效起至今
2．博时现金宝货币B：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.57290.4840.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.14130.9630.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%4%6%月
过2.26441.9080.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%6%5%
过6.89715.8310.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%5%6%
过12.430810.650.000
0.0008%1.7763%0.0000%
去五年%45%8%自
基金合31.159927.830.003
0.0033%3.3211%0.0000%
同生效%88%3%起至今
3．博时现金宝货币C：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01970.8410.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%8%6%月
过2.01871.6620.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%9%5%
过6.12925.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%6%6%
过11.17319.3960.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%8%9%
自23.076120.290.002
0.0025%2.7806%0.0000%
基金合%55%5%
3博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
4博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
3．博时现金宝货币C：
§4管理人报告
5博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
倪玉娟女士，博士。
2011年至2014年在海通
证券任固定收益分析师。
2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2018年4月9日-2019年
6月4日)、博时富丰纯债
3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月
25日)、博时稳欣39个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019年11月19日
固定收-2021年2月25日)、博时益投资二部富业纯债3个月定期开放倪玉1
投资总监助2019-02-25-债券型发起式证券投资基
娟2.6
理/基金经金(2018年7月16日-2021
理年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投
资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博
时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券
投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货
币市场基金(2019年2月
6博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
25日—至今)、博时季季乐
三个月持有期债券型证券
投资基金(2020年5月27日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金
(2021年11月30日—至
今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
(2022年6月14日—至
今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2022年7月
14日—至今)、博时民泽纯
债债券型证券投资基金
(2023年7月26日—至
今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金(2024年3月12日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
7博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度，经济基本面延续温和修复，商业银行信贷投放和吸收负债节奏同比略有放缓，
货币政策延续宽松，流动性合理充裕，货币市场收益率趋势性下行。
1月初至春节前，经济高频数据不及预期、市场风险偏好下降、农商行等机构配置力量强劲，虽
降息预期落空，但 1月 24日央行超预期降准 50bp，宏观疲弱预期和货币宽松共振带动债市整体走强。
1年期国股存单收益率从年初2.45%下行至春节前2.30%。春节后至3月初，节后复工高频数据偏弱、存款利率调降，叠加机构投资者一季度“抢配”，市场收益率继续下行，1年期国股存单收益率下探至最低2.22%。3月6日债市收益率触及年内低点后，新增超长期限国债发行的方式及节奏、央行调研农商行债券投资业务等信息扰动市场情绪，但基本面修复偏慢和充裕的流动性制约收益率上行空间，1年期国股存单月内最高上行至2.30%。
受资本新规实施影响，部分货基减少银行间融出规模以缓解风险资本占用压力，银行与非银流动性分层现象有所显现，但央行在季末前最后一周通过公开市场逆回购投放流动性，叠加财政资金投放到位，季末时点资金面整体均衡平稳。
展望二季度，在防止资金空转和维持人民币汇率稳定的背景下，资金面较难显著走松，预计整体保持均衡。二季度同业存单到期6.85万亿，月均到期在2.1万亿以上，银行负债端压力高于一季度。
另外，超长期国债大规模发行也将对流动性形成扰动。反应到货币市场收益率走势上，4月或为季内最宽松时期，5月及6月存单、国债发行压力和季末因素将给货币市场利率带来波动上行压力。
组合策略方面，考虑到当前市场收益率的绝对水平和期限利差均处于显著低位，配置长期限资产和拉长组合平均剩余期限对组合收益率提升并不明显，因此资产配置将以逆回购、剩余期限半年内存款等品种为主，更长期限的同业存单主要用于短期交易博弈资本利得收益，节奏上等待临近半年末时期收益率向上波动后的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.5129%，本基金 B基金份额净值收益率为 0.5729%，本基金 C基金份额净值收益率为 0.5129%，同期业绩基准收益率为 0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
8博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资30943125301.6944.88
其中：债券30943125301.6944.88
资产支持证券--
2买入返售金融资产7878289606.5611.43
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备付
329980184300.0143.48
金合计
4其他资产144785480.550.21
5合计68946384688.81100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例（％）
1报告期内债券回购融资余额4.61
其中：买断式回购融资-占基金资产净值比例序号项目金额
（％）
报告期末债券回购融资余额5825530167.369.23
2
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限65报告期内投资组合平均剩余期限最高值89
9博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
报告期内投资组合平均剩余期限最低值56报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值序号平均剩余期限
的比例（%）的比例（％）
130天以内40.499.23
其中：剩余存续期超过397
1.63-
天的浮动利率债
230天（含）—60天22.99-
其中：剩余存续期超过397
0.74-
天的浮动利率债
360天（含）—90天23.97-
其中：剩余存续期超过397
0.08-
天的浮动利率债
490天（含）—120天2.64-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天（含）—397天（含）18.66-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计108.759.23
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号债券品种摊余成本（元）
例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券5556028429.968.80
其中：政策性金融债4162733559.826.60
4企业债券92087340.880.15
5企业短期融资券1595155277.242.53
6中期票据225777070.290.36
7同业存单23474077183.3237.20
10博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
8其他--
9合计30943125301.6949.04
剩余存续期超过397天的
101557007958.282.47
浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量占基金资产净
序号债券代码债券名称摊余成本（元）
(张)值比例（％）
11231723光大银
17000000697793348.831.11
284 行 CD284
11230323农业银
27000000697029093.891.10
105 行 CD105
11240324农业银
37000000692787795.181.10
044 行 CD044
423020623国开065700000580265937.040.92
523021323国开135300000532345415.020.84
21280421浦发银
65100000516529969.420.82
6行02
724021324国开135000000504538675.170.80
11230623交通银
85000000498770151.720.79
265 行 CD265
11249324深圳农
95000000498450957.100.79
015 商银行 CD028
111231523民生银
5000000498386002.620.79
0 462 行 CD462
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0583%
报告期内偏离度的最低值0.0319%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0435%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
11博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、中国银行保险监督管理委员会吉林监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局三明监管分局、国家金融监督管理总局福建监管局、中国银行保险监督管理委员会
晋中监管分局、中国人民银行鄂尔多斯市中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行河南省分行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新疆监管局、中国银行保险监督管理委员会台州监管分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局嘉兴监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51426.82
2应收证券清算款573533.39
3应收利息-
4应收申购款144160520.34
5其他应收款-
12博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
6待摊费用-
7其他-
8合计144785480.55
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C本报告期期初基金份
9179384826.8641499718812.531255166678.06
额总额报告期期间基金总申
4927123533.5141903399694.04255247512.97
购份额报告期期间基金总赎
5669010219.7329931268278.54318365795.42
回份额报告期期末基金份额
8437498140.6453471850228.031192048395.61
总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
13博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
14博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
二〇二四年四月二十二日
15
博时现金宝货币市场基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称博时现金宝货币基金主代码000730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月18日
报告期末基金份额总额63101396764.28份
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主投资策略
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险收益特征
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
下属分级基金的交易代码000730000891002855报告期末下属分级基金的
8437498140.64份53471850228.03份1192048395.61份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
1.本期已实现收益43926596.99305963176.436204216.78
2.本期利润43926596.99305963176.436204216.78
3.期末基金资产净值8437498140.6453471850228.031192048395.61
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01990.8420.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%0%6%月
过2.01911.6630.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%3%5%
过6.12955.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%9%6%
过11.17429.3970.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%9%9%
自30.37660.0035%3.3863%0.0000%26.990.003
2博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
基金合%03%5%同生效起至今
2．博时现金宝货币B：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.57290.4840.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.14130.9630.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%4%6%月
过2.26441.9080.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%6%5%
过6.89715.8310.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%5%6%
过12.430810.650.000
0.0008%1.7763%0.0000%
去五年%45%8%自
基金合31.159927.830.003
0.0033%3.3211%0.0000%
同生效%88%3%起至今
3．博时现金宝货币C：
净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
*标准差*准收益率*益率标准差*过
0.51290.4240.000
去三个0.0006%0.0885%0.0000%
%4%6%月过
1.01970.8410.000
去六个0.0006%0.1779%0.0000%
%8%6%月
过2.01871.6620.000
0.0005%0.3558%0.0000%
去一年%9%5%
过6.12925.0630.000
0.0006%1.0656%0.0000%
去三年%6%6%
过11.17319.3960.000
0.0009%1.7763%0.0000%
去五年%8%9%
自23.076120.290.002
0.0025%2.7806%0.0000%
基金合%55%5%
3博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
同生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
4博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
3．博时现金宝货币C：
§4管理人报告
5博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
倪玉娟女士，博士。
2011年至2014年在海通
证券任固定收益分析师。
2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2018年4月9日-2019年
6月4日)、博时富丰纯债
3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月
25日)、博时稳欣39个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019年11月19日
固定收-2021年2月25日)、博时益投资二部富业纯债3个月定期开放倪玉1
投资总监助2019-02-25-债券型发起式证券投资基
娟2.6
理/基金经金(2018年7月16日-2021
理年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投
资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博
时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券
投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券
投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货
币市场基金(2019年2月
6博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
25日—至今)、博时季季乐
三个月持有期债券型证券
投资基金(2020年5月27日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金
(2021年11月30日—至
今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金
(2022年6月14日—至
今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2022年7月
14日—至今)、博时民泽纯
债债券型证券投资基金
(2023年7月26日—至
今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金(2024年3月12日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
7博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2024年一季度，经济基本面延续温和修复，商业银行信贷投放和吸收负债节奏同比略有放缓，
货币政策延续宽松，流动性合理充裕，货币市场收益率趋势性下行。
1月初至春节前，经济高频数据不及预期、市场风险偏好下降、农商行等机构配置力量强劲，虽
降息预期落空，但 1月 24日央行超预期降准 50bp，宏观疲弱预期和货币宽松共振带动债市整体走强。
1年期国股存单收益率从年初2.45%下行至春节前2.30%。春节后至3月初，节后复工高频数据偏弱、存款利率调降，叠加机构投资者一季度“抢配”，市场收益率继续下行，1年期国股存单收益率下探至最低2.22%。3月6日债市收益率触及年内低点后，新增超长期限国债发行的方式及节奏、央行调研农商行债券投资业务等信息扰动市场情绪，但基本面修复偏慢和充裕的流动性制约收益率上行空间，1年期国股存单月内最高上行至2.30%。
受资本新规实施影响，部分货基减少银行间融出规模以缓解风险资本占用压力，银行与非银流动性分层现象有所显现，但央行在季末前最后一周通过公开市场逆回购投放流动性，叠加财政资金投放到位，季末时点资金面整体均衡平稳。
展望二季度，在防止资金空转和维持人民币汇率稳定的背景下，资金面较难显著走松，预计整体保持均衡。二季度同业存单到期6.85万亿，月均到期在2.1万亿以上，银行负债端压力高于一季度。
另外，超长期国债大规模发行也将对流动性形成扰动。反应到货币市场收益率走势上，4月或为季内最宽松时期，5月及6月存单、国债发行压力和季末因素将给货币市场利率带来波动上行压力。
组合策略方面，考虑到当前市场收益率的绝对水平和期限利差均处于显著低位，配置长期限资产和拉长组合平均剩余期限对组合收益率提升并不明显，因此资产配置将以逆回购、剩余期限半年内存款等品种为主，更长期限的同业存单主要用于短期交易博弈资本利得收益，节奏上等待临近半年末时期收益率向上波动后的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.5129%，本基金 B基金份额净值收益率为 0.5729%，本基金 C基金份额净值收益率为 0.5129%，同期业绩基准收益率为 0.0885%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
8博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资30943125301.6944.88
其中：债券30943125301.6944.88
资产支持证券--
2买入返售金融资产7878289606.5611.43
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备付
329980184300.0143.48
金合计
4其他资产144785480.550.21
5合计68946384688.81100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例（％）
1报告期内债券回购融资余额4.61
其中：买断式回购融资-占基金资产净值比例序号项目金额
（％）
报告期末债券回购融资余额5825530167.369.23
2
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限65报告期内投资组合平均剩余期限最高值89
9博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
报告期内投资组合平均剩余期限最低值56报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值序号平均剩余期限
的比例（%）的比例（％）
130天以内40.499.23
其中：剩余存续期超过397
1.63-
天的浮动利率债
230天（含）—60天22.99-
其中：剩余存续期超过397
0.74-
天的浮动利率债
360天（含）—90天23.97-
其中：剩余存续期超过397
0.08-
天的浮动利率债
490天（含）—120天2.64-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
5120天（含）—397天（含）18.66-
其中：剩余存续期超过397
--天的浮动利率债
合计108.759.23
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号债券品种摊余成本（元）
例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券5556028429.968.80
其中：政策性金融债4162733559.826.60
4企业债券92087340.880.15
5企业短期融资券1595155277.242.53
6中期票据225777070.290.36
7同业存单23474077183.3237.20
10博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
8其他--
9合计30943125301.6949.04
剩余存续期超过397天的
101557007958.282.47
浮动利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量占基金资产净
序号债券代码债券名称摊余成本（元）
(张)值比例（％）
11231723光大银
17000000697793348.831.11
284 行 CD284
11230323农业银
27000000697029093.891.10
105 行 CD105
11240324农业银
37000000692787795.181.10
044 行 CD044
423020623国开065700000580265937.040.92
523021323国开135300000532345415.020.84
21280421浦发银
65100000516529969.420.82
6行02
724021324国开135000000504538675.170.80
11230623交通银
85000000498770151.720.79
265 行 CD265
11249324深圳农
95000000498450957.100.79
015 商银行 CD028
111231523民生银
5000000498386002.620.79
0 462 行 CD462
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.0583%
报告期内偏离度的最低值0.0319%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0435%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
11博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局湖北监管局、国家金融监督管理总局山西监管局、中国银行保险监督管理委员会吉林监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局广西壮族自治区分局、国家金融监督管理总局三明监管分局、国家金融监督管理总局福建监管局、中国银行保险监督管理委员会
晋中监管分局、中国人民银行鄂尔多斯市中心支行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行河南省分行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新疆监管局、中国银行保险监督管理委员会台州监管分局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局嘉兴监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51426.82
2应收证券清算款573533.39
3应收利息-
4应收申购款144160520.34
5其他应收款-
12博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
6待摊费用-
7其他-
8合计144785480.55
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C本报告期期初基金份
9179384826.8641499718812.531255166678.06
额总额报告期期间基金总申
4927123533.5141903399694.04255247512.97
购份额报告期期间基金总赎
5669010219.7329931268278.54318365795.42
回份额报告期期末基金份额
8437498140.6453471850228.031192048395.61
总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
13博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
14博时现金宝货币市场基金2024年第1季度报告
二〇二四年四月二十二日
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