博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
博时富瑞纯债债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称博时富瑞纯债债券基金主代码004200基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月3日
报告期末基金份额总额4727050444.29份
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较投资目标基准的投资回报。
本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
投资策略在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和
1博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
本基金业绩比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存业绩比较基准
款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C下属分级基金的交易代码004200008106报告期末下属分级基金的份
2414080989.24份2312969455.05份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C
1.本期已实现收益14201700.8717099924.42
2.本期利润14577999.2515940463.72
3.加权平均基金份额本期利润0.00660.0058
4.期末基金资产净值2617133808.582511045548.61
5.期末基金份额净值1.08411.0856
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.62%0.02%0.49%0.01%0.13%0.01%
过去六个月1.31%0.02%1.03%0.01%0.28%0.01%
过去一年1.97%0.03%1.81%0.01%0.16%0.02%
过去三年8.07%0.04%11.18%0.05%-3.11%-0.01%
过去五年14.86%0.04%20.60%0.05%-5.74%-0.01%
过去七年25.80%0.04%29.69%0.05%-3.89%-0.01%自基金合同
41.21%0.05%42.89%0.05%-1.68%0.00%
生效起至今
2．博时富瑞纯债债券C：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.60%0.02%0.49%0.01%0.11%0.01%
过去六个月1.28%0.02%1.03%0.01%0.25%0.01%
过去一年1.91%0.03%1.81%0.01%0.10%0.02%
过去三年7.87%0.04%11.18%0.05%-3.31%-0.01%
过去五年14.52%0.04%20.60%0.05%-6.08%-0.01%自基金合同
22.56%0.04%27.96%0.05%-5.40%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
3博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2．博时富瑞纯债债券C：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研固定收益投
究员、高级研究员兼基金经理助理、博资二部投资
倪玉娟2018-04-09-14.8时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018
总监/基金
年4月9日-2019年6月4日)、博时富经理丰纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债
4博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
券型证券投资基金(2019年11月19日
-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基
金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2021年11月30日-2023年9月
12日)、博时中债3-5年政策性金融债指
数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有
期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2022年7月14日-2024年7月5日)
的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时聚瑞纯债6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投
资基金(2018年4月9日—至今)、博时
现金宝货币市场基金(2019年2月25日
—至今)、博时富添纯债债券型证券投资
基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基
金(2022年6月14日—至今)、博时民泽
纯债债券型证券投资基金(2023年7月
26日—至今)、博时中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债
券型证券投资基金(2024年9月27日—
至今)、博时季季兴90天滚动持有债券
型证券投资基金(2024年11月5日—至
今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2025年7月29日—
至今)、博时四月兴120天持有期债券型
证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金
(2025年12月29日—至今)的基金经理。
卞竑先生，硕士。2011年至2017年在国卞竑基金经理2024-10-28-15.2开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、
5博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告投资经理。现任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2025年5月27日—至今)、博时富华纯
债债券型证券投资基金(2024年9月4日
—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资
基金(2024年9月4日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
(2024年9月27日—至今)、博时富瑞纯
债债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时富益纯债债券型
证券投资基金(2025年5月16日—至今)、
博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基
金(2025年9月19日—至今)的基金经理，博时中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、博时中债5-10年农发行债券
指数证券投资基金、博时富添纯债债券
型证券投资基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，经济 K型分化加剧，出口及 AI产业链表现强劲，传统经济弱修复。地缘冲突导致原
油价格大幅波动，各国输入性通胀压力有所提高。国内货币政策保持定力，流动性整体充裕，资金面均衡宽松。二季度债券收益率震荡下行。具体来看，4月资金面超预期宽松，收益率快速下行，短端和中长端同步走强。下旬超长期特别国债发行安排落地，普通国债二季度发行提速，叠加 4月 PMI维持在 50.3%扩张区间，长债和超长债出现阶段性止盈。5月初债市震荡为主，中旬公布经济数据不及预期，流动性延续宽松格局，长端再探阶段低位，月末10年、30年国债收益率下行至1.70%、2.20%附近。6月上中旬，受季末因素扰动，资金边际收敛甚至一度偏紧，债市出现回调；6月下旬在央行加量续作MLF 以及隔夜逆回购工具对冲下，债市流动性预期改善，10年、30年国债收益率再次下行至1.71%、2.21%附近。
报告期内，组合在中性偏长久期摆布，精选信用债作为底仓品种，积极运用杠杆套息策略，把握了信用债配置行情。
展望后市，预计经济 K型分化仍将延续，资金利率围绕利率走廊窄幅波动。内需偏弱、政策持稳、资金面均衡的宏观环境下，债市有望维持区间震荡。收益率下行突破关键点位仍有赖于资金利率的进一步下行，后续密切关注货币政策变动。
组合策略上，组合采取中性久期，以票息策略为主，择机参与利率波段交易。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0841元，份额累计净值为 1.3624元，本基金C类基金份额净值为 1.0856元，份额累计净值为 1.2364元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
0.62%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩基准增长率为 0.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
7博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资6768078271.0697.04
其中：债券6768078271.0697.04
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产142958245.462.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计30514625.480.44
8其他各项资产32797059.340.47
9合计6974348201.34100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券4175691234.8181.43
其中：政策性金融债592299149.3211.55
4企业债券136526545.762.66
5企业短期融资券843895249.0116.46
6中期票据884865483.5617.25
7可转债（可交换债）--
8同业存单727099757.9214.18
9其他--
10合计6768078271.06131.98
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
22广州银行二
12322800122200000234398547.954.57
级资本债01
25交通银行科
225280112300000231195936.994.51
创债01
25工行科创债
33325800012100000211128131.514.12
01BC
25交行 TLAC
4312510007非资本债2000000204196339.733.98
02A(BC)
26东吴证券
50726101382000000200067561.643.90
CP004
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行江苏省分行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、国家税务总局兰州市税务局稽查局、深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)、深圳金融监管
局、西安市新城区城市管理和综合执法局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行衢州市分行的通报批评。中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行海南省分行、咸阳市城市管理执法局、国家外汇管理局宁夏回族自治区分局、国家外汇管理局江西省分局、徐州市泉山区市场监
督管理局、金融监管总局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇
10博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。国家开发银行在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、河南金融监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。广州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局肇庆监管分局、广东金融监管局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行北京市分行、常州市市场监督管理局、无锡金融监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1892.86
2应收证券清算款25202108.83
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7593057.65
6其他应收款-
7其他-
8合计32797059.34
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
11博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
项目 博时富瑞纯债债券A 博时富瑞纯债债券C
本报告期期初基金份额总额1891511449.301801149183.81
报告期期间基金总申购份额890473121.953782769412.57
减：报告期期间基金总赎回份额367903582.013270949141.33
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额2414080989.242312969455.05
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。
公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
12博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时富瑞纯债债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时富瑞纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时富瑞纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
13
博时富瑞纯债债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称博时富瑞纯债债券基金主代码004200基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月3日
报告期末基金份额总额4727050444.29份
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较投资目标基准的投资回报。
本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
投资策略在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和
1博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
本基金业绩比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存业绩比较基准
款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C下属分级基金的交易代码004200008106报告期末下属分级基金的份
2414080989.24份2312969455.05份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C
1.本期已实现收益14201700.8717099924.42
2.本期利润14577999.2515940463.72
3.加权平均基金份额本期利润0.00660.0058
4.期末基金资产净值2617133808.582511045548.61
5.期末基金份额净值1.08411.0856
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.62%0.02%0.49%0.01%0.13%0.01%
过去六个月1.31%0.02%1.03%0.01%0.28%0.01%
过去一年1.97%0.03%1.81%0.01%0.16%0.02%
过去三年8.07%0.04%11.18%0.05%-3.11%-0.01%
过去五年14.86%0.04%20.60%0.05%-5.74%-0.01%
过去七年25.80%0.04%29.69%0.05%-3.89%-0.01%自基金合同
41.21%0.05%42.89%0.05%-1.68%0.00%
生效起至今
2．博时富瑞纯债债券C：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.60%0.02%0.49%0.01%0.11%0.01%
过去六个月1.28%0.02%1.03%0.01%0.25%0.01%
过去一年1.91%0.03%1.81%0.01%0.10%0.02%
过去三年7.87%0.04%11.18%0.05%-3.31%-0.01%
过去五年14.52%0.04%20.60%0.05%-6.08%-0.01%自基金合同
22.56%0.04%27.96%0.05%-5.40%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
3博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2．博时富瑞纯债债券C：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研固定收益投
究员、高级研究员兼基金经理助理、博资二部投资
倪玉娟2018-04-09-14.8时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018
总监/基金
年4月9日-2019年6月4日)、博时富经理丰纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债
4博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
券型证券投资基金(2019年11月19日
-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基
金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2021年11月30日-2023年9月
12日)、博时中债3-5年政策性金融债指
数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有
期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2022年7月14日-2024年7月5日)
的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时聚瑞纯债6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投
资基金(2018年4月9日—至今)、博时
现金宝货币市场基金(2019年2月25日
—至今)、博时富添纯债债券型证券投资
基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基
金(2022年6月14日—至今)、博时民泽
纯债债券型证券投资基金(2023年7月
26日—至今)、博时中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债
券型证券投资基金(2024年9月27日—
至今)、博时季季兴90天滚动持有债券
型证券投资基金(2024年11月5日—至
今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2025年7月29日—
至今)、博时四月兴120天持有期债券型
证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金
(2025年12月29日—至今)的基金经理。
卞竑先生，硕士。2011年至2017年在国卞竑基金经理2024-10-28-15.2开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、
5博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告投资经理。现任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2025年5月27日—至今)、博时富华纯
债债券型证券投资基金(2024年9月4日
—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资
基金(2024年9月4日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
(2024年9月27日—至今)、博时富瑞纯
债债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时富益纯债债券型
证券投资基金(2025年5月16日—至今)、
博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基
金(2025年9月19日—至今)的基金经理，博时中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、博时中债5-10年农发行债券
指数证券投资基金、博时富添纯债债券
型证券投资基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
6博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，经济 K型分化加剧，出口及 AI产业链表现强劲，传统经济弱修复。地缘冲突导致原
油价格大幅波动，各国输入性通胀压力有所提高。国内货币政策保持定力，流动性整体充裕，资金面均衡宽松。二季度债券收益率震荡下行。具体来看，4月资金面超预期宽松，收益率快速下行，短端和中长端同步走强。下旬超长期特别国债发行安排落地，普通国债二季度发行提速，叠加 4月 PMI维持在 50.3%扩张区间，长债和超长债出现阶段性止盈。5月初债市震荡为主，中旬公布经济数据不及预期，流动性延续宽松格局，长端再探阶段低位，月末10年、30年国债收益率下行至1.70%、2.20%附近。6月上中旬，受季末因素扰动，资金边际收敛甚至一度偏紧，债市出现回调；6月下旬在央行加量续作MLF 以及隔夜逆回购工具对冲下，债市流动性预期改善，10年、30年国债收益率再次下行至1.71%、2.21%附近。
报告期内，组合在中性偏长久期摆布，精选信用债作为底仓品种，积极运用杠杆套息策略，把握了信用债配置行情。
展望后市，预计经济 K型分化仍将延续，资金利率围绕利率走廊窄幅波动。内需偏弱、政策持稳、资金面均衡的宏观环境下，债市有望维持区间震荡。收益率下行突破关键点位仍有赖于资金利率的进一步下行，后续密切关注货币政策变动。
组合策略上，组合采取中性久期，以票息策略为主，择机参与利率波段交易。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0841元，份额累计净值为 1.3624元，本基金C类基金份额净值为 1.0856元，份额累计净值为 1.2364元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
0.62%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩基准增长率为 0.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
7博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资6768078271.0697.04
其中：债券6768078271.0697.04
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产142958245.462.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计30514625.480.44
8其他各项资产32797059.340.47
9合计6974348201.34100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券4175691234.8181.43
其中：政策性金融债592299149.3211.55
4企业债券136526545.762.66
5企业短期融资券843895249.0116.46
6中期票据884865483.5617.25
7可转债（可交换债）--
8同业存单727099757.9214.18
9其他--
10合计6768078271.06131.98
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
22广州银行二
12322800122200000234398547.954.57
级资本债01
25交通银行科
225280112300000231195936.994.51
创债01
25工行科创债
33325800012100000211128131.514.12
01BC
25交行 TLAC
4312510007非资本债2000000204196339.733.98
02A(BC)
26东吴证券
50726101382000000200067561.643.90
CP004
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行江苏省分行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、国家税务总局兰州市税务局稽查局、深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)、深圳金融监管
局、西安市新城区城市管理和综合执法局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行衢州市分行的通报批评。中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行海南省分行、咸阳市城市管理执法局、国家外汇管理局宁夏回族自治区分局、国家外汇管理局江西省分局、徐州市泉山区市场监
督管理局、金融监管总局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇
10博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。国家开发银行在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、河南金融监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。广州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局肇庆监管分局、广东金融监管局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行北京市分行、常州市市场监督管理局、无锡金融监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1892.86
2应收证券清算款25202108.83
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7593057.65
6其他应收款-
7其他-
8合计32797059.34
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
11博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
项目 博时富瑞纯债债券A 博时富瑞纯债债券C
本报告期期初基金份额总额1891511449.301801149183.81
报告期期间基金总申购份额890473121.953782769412.57
减：报告期期间基金总赎回份额367903582.013270949141.33
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额2414080989.242312969455.05
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。
公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
12博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时富瑞纯债债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时富瑞纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时富瑞纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
13
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称博时富瑞纯债债券基金主代码004200基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月3日
报告期末基金份额总额4727050444.29份
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较投资目标基准的投资回报。
本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
投资策略在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和
1博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
本基金业绩比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存业绩比较基准
款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C下属分级基金的交易代码004200008106报告期末下属分级基金的份
2414080989.24份2312969455.05份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C
1.本期已实现收益14201700.8717099924.42
2.本期利润14577999.2515940463.72
3.加权平均基金份额本期利润0.00660.0058
4.期末基金资产净值2617133808.582511045548.61
5.期末基金份额净值1.08411.0856
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.62%0.02%0.49%0.01%0.13%0.01%
过去六个月1.31%0.02%1.03%0.01%0.28%0.01%
过去一年1.97%0.03%1.81%0.01%0.16%0.02%
过去三年8.07%0.04%11.18%0.05%-3.11%-0.01%
过去五年14.86%0.04%20.60%0.05%-5.74%-0.01%
过去七年25.80%0.04%29.69%0.05%-3.89%-0.01%自基金合同
41.21%0.05%42.89%0.05%-1.68%0.00%
生效起至今
2．博时富瑞纯债债券C：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.60%0.02%0.49%0.01%0.11%0.01%
过去六个月1.28%0.02%1.03%0.01%0.25%0.01%
过去一年1.91%0.03%1.81%0.01%0.10%0.02%
过去三年7.87%0.04%11.18%0.05%-3.31%-0.01%
过去五年14.52%0.04%20.60%0.05%-6.08%-0.01%自基金合同
22.56%0.04%27.96%0.05%-5.40%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
3博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2．博时富瑞纯债债券C：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研固定收益投
究员、高级研究员兼基金经理助理、博资二部投资
倪玉娟2018-04-09-14.8时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018
总监/基金
年4月9日-2019年6月4日)、博时富经理丰纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债
4博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
券型证券投资基金(2019年11月19日
-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基
金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2021年11月30日-2023年9月
12日)、博时中债3-5年政策性金融债指
数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有
期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2022年7月14日-2024年7月5日)
的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时聚瑞纯债6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投
资基金(2018年4月9日—至今)、博时
现金宝货币市场基金(2019年2月25日
—至今)、博时富添纯债债券型证券投资
基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基
金(2022年6月14日—至今)、博时民泽
纯债债券型证券投资基金(2023年7月
26日—至今)、博时中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债
券型证券投资基金(2024年9月27日—
至今)、博时季季兴90天滚动持有债券
型证券投资基金(2024年11月5日—至
今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2025年7月29日—
至今)、博时四月兴120天持有期债券型
证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金
(2025年12月29日—至今)的基金经理。
卞竑先生，硕士。2011年至2017年在国卞竑基金经理2024-10-28-15.2开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、
5博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告投资经理。现任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2025年5月27日—至今)、博时富华纯
债债券型证券投资基金(2024年9月4日
—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资
基金(2024年9月4日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
(2024年9月27日—至今)、博时富瑞纯
债债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时富益纯债债券型
证券投资基金(2025年5月16日—至今)、
博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基
金(2025年9月19日—至今)的基金经理，博时中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、博时中债5-10年农发行债券
指数证券投资基金、博时富添纯债债券
型证券投资基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
6博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，经济 K型分化加剧，出口及 AI产业链表现强劲，传统经济弱修复。地缘冲突导致原
油价格大幅波动，各国输入性通胀压力有所提高。国内货币政策保持定力，流动性整体充裕，资金面均衡宽松。二季度债券收益率震荡下行。具体来看，4月资金面超预期宽松，收益率快速下行，短端和中长端同步走强。下旬超长期特别国债发行安排落地，普通国债二季度发行提速，叠加 4月 PMI维持在 50.3%扩张区间，长债和超长债出现阶段性止盈。5月初债市震荡为主，中旬公布经济数据不及预期，流动性延续宽松格局，长端再探阶段低位，月末10年、30年国债收益率下行至1.70%、2.20%附近。6月上中旬，受季末因素扰动，资金边际收敛甚至一度偏紧，债市出现回调；6月下旬在央行加量续作MLF 以及隔夜逆回购工具对冲下，债市流动性预期改善，10年、30年国债收益率再次下行至1.71%、2.21%附近。
报告期内，组合在中性偏长久期摆布，精选信用债作为底仓品种，积极运用杠杆套息策略，把握了信用债配置行情。
展望后市，预计经济 K型分化仍将延续，资金利率围绕利率走廊窄幅波动。内需偏弱、政策持稳、资金面均衡的宏观环境下，债市有望维持区间震荡。收益率下行突破关键点位仍有赖于资金利率的进一步下行，后续密切关注货币政策变动。
组合策略上，组合采取中性久期，以票息策略为主，择机参与利率波段交易。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0841元，份额累计净值为 1.3624元，本基金C类基金份额净值为 1.0856元，份额累计净值为 1.2364元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
0.62%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩基准增长率为 0.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
7博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资6768078271.0697.04
其中：债券6768078271.0697.04
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产142958245.462.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计30514625.480.44
8其他各项资产32797059.340.47
9合计6974348201.34100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券4175691234.8181.43
其中：政策性金融债592299149.3211.55
4企业债券136526545.762.66
5企业短期融资券843895249.0116.46
6中期票据884865483.5617.25
7可转债（可交换债）--
8同业存单727099757.9214.18
9其他--
10合计6768078271.06131.98
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
22广州银行二
12322800122200000234398547.954.57
级资本债01
25交通银行科
225280112300000231195936.994.51
创债01
25工行科创债
33325800012100000211128131.514.12
01BC
25交行 TLAC
4312510007非资本债2000000204196339.733.98
02A(BC)
26东吴证券
50726101382000000200067561.643.90
CP004
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行江苏省分行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、国家税务总局兰州市税务局稽查局、深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)、深圳金融监管
局、西安市新城区城市管理和综合执法局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行衢州市分行的通报批评。中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行海南省分行、咸阳市城市管理执法局、国家外汇管理局宁夏回族自治区分局、国家外汇管理局江西省分局、徐州市泉山区市场监
督管理局、金融监管总局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇
10博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。国家开发银行在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、河南金融监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。广州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局肇庆监管分局、广东金融监管局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行北京市分行、常州市市场监督管理局、无锡金融监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1892.86
2应收证券清算款25202108.83
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7593057.65
6其他应收款-
7其他-
8合计32797059.34
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
11博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
项目 博时富瑞纯债债券A 博时富瑞纯债债券C
本报告期期初基金份额总额1891511449.301801149183.81
报告期期间基金总申购份额890473121.953782769412.57
减：报告期期间基金总赎回份额367903582.013270949141.33
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额2414080989.242312969455.05
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。
公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
12博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时富瑞纯债债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时富瑞纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时富瑞纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
13
博时富瑞纯债债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称博时富瑞纯债债券基金主代码004200基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月3日
报告期末基金份额总额4727050444.29份
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较投资目标基准的投资回报。
本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
投资策略在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和
1博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
本基金业绩比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存业绩比较基准
款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C下属分级基金的交易代码004200008106报告期末下属分级基金的份
2414080989.24份2312969455.05份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时富瑞纯债债券 A 博时富瑞纯债债券 C
1.本期已实现收益14201700.8717099924.42
2.本期利润14577999.2515940463.72
3.加权平均基金份额本期利润0.00660.0058
4.期末基金资产净值2617133808.582511045548.61
5.期末基金份额净值1.08411.0856
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.62%0.02%0.49%0.01%0.13%0.01%
过去六个月1.31%0.02%1.03%0.01%0.28%0.01%
过去一年1.97%0.03%1.81%0.01%0.16%0.02%
过去三年8.07%0.04%11.18%0.05%-3.11%-0.01%
过去五年14.86%0.04%20.60%0.05%-5.74%-0.01%
过去七年25.80%0.04%29.69%0.05%-3.89%-0.01%自基金合同
41.21%0.05%42.89%0.05%-1.68%0.00%
生效起至今
2．博时富瑞纯债债券C：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.60%0.02%0.49%0.01%0.11%0.01%
过去六个月1.28%0.02%1.03%0.01%0.25%0.01%
过去一年1.91%0.03%1.81%0.01%0.10%0.02%
过去三年7.87%0.04%11.18%0.05%-3.31%-0.01%
过去五年14.52%0.04%20.60%0.05%-6.08%-0.01%自基金合同
22.56%0.04%27.96%0.05%-5.40%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时富瑞纯债债券A：
3博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2．博时富瑞纯债债券C：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研固定收益投
究员、高级研究员兼基金经理助理、博资二部投资
倪玉娟2018-04-09-14.8时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018
总监/基金
年4月9日-2019年6月4日)、博时富经理丰纯债3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债
4博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
券型证券投资基金(2019年11月19日
-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基
金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2021年11月30日-2023年9月
12日)、博时中债3-5年政策性金融债指
数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有
期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2022年7月14日-2024年7月5日)
的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时聚瑞纯债6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投
资基金(2018年4月9日—至今)、博时
现金宝货币市场基金(2019年2月25日
—至今)、博时富添纯债债券型证券投资
基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基
金(2022年6月14日—至今)、博时民泽
纯债债券型证券投资基金(2023年7月
26日—至今)、博时中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债
券型证券投资基金(2024年9月27日—
至今)、博时季季兴90天滚动持有债券
型证券投资基金(2024年11月5日—至
今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时中债3-5年国开行债券
指数证券投资基金(2025年7月29日—
至今)、博时四月兴120天持有期债券型
证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金
(2025年12月29日—至今)的基金经理。
卞竑先生，硕士。2011年至2017年在国卞竑基金经理2024-10-28-15.2开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、
5博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告投资经理。现任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2025年5月27日—至今)、博时富华纯
债债券型证券投资基金(2024年9月4日
—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资
基金(2024年9月4日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
(2024年9月27日—至今)、博时富瑞纯
债债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时富益纯债债券型
证券投资基金(2025年5月16日—至今)、
博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基
金(2025年9月19日—至今)的基金经理，博时中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、博时中债5-10年农发行债券
指数证券投资基金、博时富添纯债债券
型证券投资基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
6博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，经济 K型分化加剧，出口及 AI产业链表现强劲，传统经济弱修复。地缘冲突导致原
油价格大幅波动，各国输入性通胀压力有所提高。国内货币政策保持定力，流动性整体充裕，资金面均衡宽松。二季度债券收益率震荡下行。具体来看，4月资金面超预期宽松，收益率快速下行，短端和中长端同步走强。下旬超长期特别国债发行安排落地，普通国债二季度发行提速，叠加 4月 PMI维持在 50.3%扩张区间，长债和超长债出现阶段性止盈。5月初债市震荡为主，中旬公布经济数据不及预期，流动性延续宽松格局，长端再探阶段低位，月末10年、30年国债收益率下行至1.70%、2.20%附近。6月上中旬，受季末因素扰动，资金边际收敛甚至一度偏紧，债市出现回调；6月下旬在央行加量续作MLF 以及隔夜逆回购工具对冲下，债市流动性预期改善，10年、30年国债收益率再次下行至1.71%、2.21%附近。
报告期内，组合在中性偏长久期摆布，精选信用债作为底仓品种，积极运用杠杆套息策略，把握了信用债配置行情。
展望后市，预计经济 K型分化仍将延续，资金利率围绕利率走廊窄幅波动。内需偏弱、政策持稳、资金面均衡的宏观环境下，债市有望维持区间震荡。收益率下行突破关键点位仍有赖于资金利率的进一步下行，后续密切关注货币政策变动。
组合策略上，组合采取中性久期，以票息策略为主，择机参与利率波段交易。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0841元，份额累计净值为 1.3624元，本基金C类基金份额净值为 1.0856元，份额累计净值为 1.2364元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
0.62%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩基准增长率为 0.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
7博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资6768078271.0697.04
其中：债券6768078271.0697.04
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产142958245.462.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计30514625.480.44
8其他各项资产32797059.340.47
9合计6974348201.34100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券4175691234.8181.43
其中：政策性金融债592299149.3211.55
4企业债券136526545.762.66
5企业短期融资券843895249.0116.46
6中期票据884865483.5617.25
7可转债（可交换债）--
8同业存单727099757.9214.18
9其他--
10合计6768078271.06131.98
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
22广州银行二
12322800122200000234398547.954.57
级资本债01
25交通银行科
225280112300000231195936.994.51
创债01
25工行科创债
33325800012100000211128131.514.12
01BC
25交行 TLAC
4312510007非资本债2000000204196339.733.98
02A(BC)
26东吴证券
50726101382000000200067561.643.90
CP004
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行江苏省分行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、国家税务总局兰州市税务局稽查局、深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)、深圳金融监管
局、西安市新城区城市管理和综合执法局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行衢州市分行的通报批评。中国银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行海南省分行、咸阳市城市管理执法局、国家外汇管理局宁夏回族自治区分局、国家外汇管理局江西省分局、徐州市泉山区市场监
督管理局、金融监管总局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇
10博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局、金融监管总局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。国家开发银行在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局、河南金融监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。广州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局肇庆监管分局、广东金融监管局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行北京市分行、常州市市场监督管理局、无锡金融监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金1892.86
2应收证券清算款25202108.83
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7593057.65
6其他应收款-
7其他-
8合计32797059.34
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
11博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
项目 博时富瑞纯债债券A 博时富瑞纯债债券C
本报告期期初基金份额总额1891511449.301801149183.81
报告期期间基金总申购份额890473121.953782769412.57
减：报告期期间基金总赎回份额367903582.013270949141.33
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额2414080989.242312969455.05
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。
公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
12博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时富瑞纯债债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时富瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时富瑞纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时富瑞纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
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