博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
博时安盈债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称博时安盈债券基金主代码000084基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月23日
报告期末基金份额总额2725886066.10份通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究
投资目标和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略两个部分内容。
投资策略
资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法，进行前瞻性的决策，确定资产在不同行业、不同品种的债券
1博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
之间的配置比例。
固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用
策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。（2）买入持有策略。
本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。（3）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。（4）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。（5）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
业绩比较基准中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E下属分级基金的交易代码000084000085019067报告期末下属分级基金的份
1540579635.74份826491315.42份358815114.94份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
2博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E
1.本期已实现收益9671650.323345761.262295692.97
2.本期利润8372339.542683417.791962545.81
3.加权平均基金份额本期利润0.00430.00320.0042
4.期末基金资产净值1940382977.831014546687.45451588480.00
5.期末基金份额净值1.25951.22751.2586
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安盈债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.73%0.01%0.74%0.01%-0.01%0.00%
过去一年1.44%0.01%1.50%0.00%-0.06%0.01%
过去三年6.64%0.02%4.50%0.00%2.14%0.02%
过去五年12.71%0.02%7.50%0.00%5.21%0.02%
过去七年20.11%0.02%10.50%0.00%9.61%0.02%
过去十年32.78%0.04%15.00%0.00%17.78%0.04%自基金合同
52.48%0.04%22.91%0.01%29.57%0.03%
生效起至今
2．博时安盈债券C：
阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*－**－*
3博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月0.25%0.00%0.37%0.00%-0.12%0.00%
过去六个月0.58%0.01%0.74%0.01%-0.16%0.00%
过去一年1.14%0.01%1.50%0.00%-0.36%0.01%
过去三年5.69%0.02%4.50%0.00%1.19%0.02%
过去五年11.01%0.02%7.50%0.00%3.51%0.02%
过去七年17.60%0.02%10.50%0.00%7.10%0.02%
过去十年28.51%0.04%15.00%0.00%13.51%0.04%自基金合同
45.56%0.05%22.91%0.01%22.65%0.04%
生效起至今
3．博时安盈债券E：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.72%0.01%0.74%0.01%-0.02%0.00%
过去一年1.43%0.01%1.50%0.00%-0.07%0.01%自基金合同
6.00%0.02%4.23%0.00%1.77%0.02%
生效起至今
注：自 2023年 9月 4日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023年 9月 5日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时安盈债券A：
2．博时安盈债券C：
4博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3．博时安盈债券E：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
陈黎女士，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究陈黎基金经理2024-05-07-11.9员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基
金(2019年1月16日-2020年5月
7日)、博时富源纯债债券型证券投
5博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2019年7月18日-2021年2月
25日)、博时富汇纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2020年5月13日-2021年
8月17日)、博时聚盈纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基
金(2018年4月9日-2022年1月
24日)、博时慧选纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投
资基金(2019年1月29日-2022年
1月24日)、博时聚润纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2022年1月24日)、博时裕达纯
债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型
证券投资基金(2020年5月13日
-2022年1月24日)、博时裕鹏纯
债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金
(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019年2月25日-2022年
7月14日)、博时裕景纯债债券型
证券投资基金(2020年7月7日
-2022年7月14日)、博时富泽金
融债债券型证券投资基金(2022年
11月28日-2024年4月3日)、博
时恒享债券型证券投资基金(2023
6博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
年3月30日-2024年4月23日)、博时裕利纯债债券型证券投资基
金(2019年3月4日-2026年3月
24日)的基金经理。现任博时富祥
纯债债券型证券投资基金(2018年
10月29日—至今)、博时富兴纯债
3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年8月19日—至
今)、博时富顺纯债债券型证券投
资基金(2019年10月31日—至
今)、博时富信纯债债券型证券投
资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型
证券投资基金(2021年2月25日—
至今)、博时安盈债券型证券投资
基金(2024年5月7日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2025年5月
16日—至今)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2025年5月16日
—至今)的基金经理，博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
7博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，债券市场总体震荡走强，资金面维持宽松，配置需求持续释放，带动债券收益率整体下行，其中10年国债收益率从1.82%下行至1.73%，信用利差整体延续收窄态势。
经济基本面方面，一季度政策脉冲效应有所消退，中东地缘冲突引发阶段性输入性通胀压力，二季度经济内生动能有所放缓，但外需韧性仍然较强，基本面整体平稳。货币政策维持宽松，二季度内资金从偏宽松到向政策利率适度收敛，整体保持稳定。央行于6月底首次开展隔夜逆回购操作，以更加精细化的管理平滑资金波动。
投资策略及运作方面，组合采取中短端信用债精选配置策略，2季度总体保持着适度的久期和杠杆，注重组合的流动性安全，合理平衡收益风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.2595元，份额累计净值为 1.4938元，本基金C类基金份额净值为 1.2275元，份额累计净值为 1.4320元，本基金 E类基金份额净值为 1.2586元，份额累计净值为 1.3372元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.33%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.25%，本基金 E类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩基准增长率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
8博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3419726422.2899.58
其中：债券3419726422.2899.58
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计3953567.060.12
8其他资产10620372.610.31
9合计3434300361.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
9博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2央行票据--
3金融债券410904317.2912.06
其中：政策性金融债187491586.315.50
4企业债券4115276.710.12
5企业短期融资券2286410536.1867.12
6中期票据123191718.903.62
7可转债（可交换债）--
8同业存单595104573.2017.47
9其他--
10合计3419726422.28100.39
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（％）
1 012582455 25亦庄投资 SCP002 2100000 212667955.07 6.24
2 112613030 26浙商银行 CD030 2000000 198078630.14 5.81
3 112609059 26浦发银行 CD059 2000000 198071251.51 5.81
4 012583013 25邮政 SCP005 1000000 100895238.36 2.96
5 012680269 26国新租赁 SCP001 1000000 100774136.99 2.96
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局苏州市分局、金融
监管总局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、
金融监管总局的处罚。中国邮政集团有限公司在报告编制前一年受到万宁市综合行政执法局、国家金融监督管理总局赣州监管分局、桐庐县市场监督管理局、武汉市生态环境局东西湖区分局、秦皇岛市抚宁区消
防救援大队、阿克苏邮政管理局的处罚。中山农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行中山市分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、宁德市市场监督管理局、金融监管总局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
11博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10620372.61
6其他应收款-
7其他-
8合计10620372.61
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时安盈债券E
本报告期期初基金份额总额2341715109.71855854987.19433512514.20
报告期期间基金总申购份额243341689.53232867174.62233877073.35
减：报告期期间基金总赎回份
1044477163.50262230846.39308574472.61
额
报告期期间基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额1540579635.74826491315.42358815114.94
12博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
13博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
14
博时安盈债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称博时安盈债券基金主代码000084基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月23日
报告期末基金份额总额2725886066.10份通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究
投资目标和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略两个部分内容。
投资策略
资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法，进行前瞻性的决策，确定资产在不同行业、不同品种的债券
1博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
之间的配置比例。
固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用
策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。（2）买入持有策略。
本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。（3）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。（4）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。（5）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
业绩比较基准中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E下属分级基金的交易代码000084000085019067报告期末下属分级基金的份
1540579635.74份826491315.42份358815114.94份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
2博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E
1.本期已实现收益9671650.323345761.262295692.97
2.本期利润8372339.542683417.791962545.81
3.加权平均基金份额本期利润0.00430.00320.0042
4.期末基金资产净值1940382977.831014546687.45451588480.00
5.期末基金份额净值1.25951.22751.2586
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安盈债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.73%0.01%0.74%0.01%-0.01%0.00%
过去一年1.44%0.01%1.50%0.00%-0.06%0.01%
过去三年6.64%0.02%4.50%0.00%2.14%0.02%
过去五年12.71%0.02%7.50%0.00%5.21%0.02%
过去七年20.11%0.02%10.50%0.00%9.61%0.02%
过去十年32.78%0.04%15.00%0.00%17.78%0.04%自基金合同
52.48%0.04%22.91%0.01%29.57%0.03%
生效起至今
2．博时安盈债券C：
阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*－**－*
3博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月0.25%0.00%0.37%0.00%-0.12%0.00%
过去六个月0.58%0.01%0.74%0.01%-0.16%0.00%
过去一年1.14%0.01%1.50%0.00%-0.36%0.01%
过去三年5.69%0.02%4.50%0.00%1.19%0.02%
过去五年11.01%0.02%7.50%0.00%3.51%0.02%
过去七年17.60%0.02%10.50%0.00%7.10%0.02%
过去十年28.51%0.04%15.00%0.00%13.51%0.04%自基金合同
45.56%0.05%22.91%0.01%22.65%0.04%
生效起至今
3．博时安盈债券E：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.72%0.01%0.74%0.01%-0.02%0.00%
过去一年1.43%0.01%1.50%0.00%-0.07%0.01%自基金合同
6.00%0.02%4.23%0.00%1.77%0.02%
生效起至今
注：自 2023年 9月 4日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023年 9月 5日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时安盈债券A：
2．博时安盈债券C：
4博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3．博时安盈债券E：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
陈黎女士，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究陈黎基金经理2024-05-07-11.9员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基
金(2019年1月16日-2020年5月
7日)、博时富源纯债债券型证券投
5博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2019年7月18日-2021年2月
25日)、博时富汇纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2020年5月13日-2021年
8月17日)、博时聚盈纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基
金(2018年4月9日-2022年1月
24日)、博时慧选纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投
资基金(2019年1月29日-2022年
1月24日)、博时聚润纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2022年1月24日)、博时裕达纯
债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型
证券投资基金(2020年5月13日
-2022年1月24日)、博时裕鹏纯
债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金
(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019年2月25日-2022年
7月14日)、博时裕景纯债债券型
证券投资基金(2020年7月7日
-2022年7月14日)、博时富泽金
融债债券型证券投资基金(2022年
11月28日-2024年4月3日)、博
时恒享债券型证券投资基金(2023
6博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
年3月30日-2024年4月23日)、博时裕利纯债债券型证券投资基
金(2019年3月4日-2026年3月
24日)的基金经理。现任博时富祥
纯债债券型证券投资基金(2018年
10月29日—至今)、博时富兴纯债
3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年8月19日—至
今)、博时富顺纯债债券型证券投
资基金(2019年10月31日—至
今)、博时富信纯债债券型证券投
资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型
证券投资基金(2021年2月25日—
至今)、博时安盈债券型证券投资
基金(2024年5月7日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2025年5月
16日—至今)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2025年5月16日
—至今)的基金经理，博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
7博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，债券市场总体震荡走强，资金面维持宽松，配置需求持续释放，带动债券收益率整体下行，其中10年国债收益率从1.82%下行至1.73%，信用利差整体延续收窄态势。
经济基本面方面，一季度政策脉冲效应有所消退，中东地缘冲突引发阶段性输入性通胀压力，二季度经济内生动能有所放缓，但外需韧性仍然较强，基本面整体平稳。货币政策维持宽松，二季度内资金从偏宽松到向政策利率适度收敛，整体保持稳定。央行于6月底首次开展隔夜逆回购操作，以更加精细化的管理平滑资金波动。
投资策略及运作方面，组合采取中短端信用债精选配置策略，2季度总体保持着适度的久期和杠杆，注重组合的流动性安全，合理平衡收益风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.2595元，份额累计净值为 1.4938元，本基金C类基金份额净值为 1.2275元，份额累计净值为 1.4320元，本基金 E类基金份额净值为 1.2586元，份额累计净值为 1.3372元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.33%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.25%，本基金 E类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩基准增长率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
8博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3419726422.2899.58
其中：债券3419726422.2899.58
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计3953567.060.12
8其他资产10620372.610.31
9合计3434300361.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
9博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2央行票据--
3金融债券410904317.2912.06
其中：政策性金融债187491586.315.50
4企业债券4115276.710.12
5企业短期融资券2286410536.1867.12
6中期票据123191718.903.62
7可转债（可交换债）--
8同业存单595104573.2017.47
9其他--
10合计3419726422.28100.39
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（％）
1 012582455 25亦庄投资 SCP002 2100000 212667955.07 6.24
2 112613030 26浙商银行 CD030 2000000 198078630.14 5.81
3 112609059 26浦发银行 CD059 2000000 198071251.51 5.81
4 012583013 25邮政 SCP005 1000000 100895238.36 2.96
5 012680269 26国新租赁 SCP001 1000000 100774136.99 2.96
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局苏州市分局、金融
监管总局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、
金融监管总局的处罚。中国邮政集团有限公司在报告编制前一年受到万宁市综合行政执法局、国家金融监督管理总局赣州监管分局、桐庐县市场监督管理局、武汉市生态环境局东西湖区分局、秦皇岛市抚宁区消
防救援大队、阿克苏邮政管理局的处罚。中山农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行中山市分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、宁德市市场监督管理局、金融监管总局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
11博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10620372.61
6其他应收款-
7其他-
8合计10620372.61
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时安盈债券E
本报告期期初基金份额总额2341715109.71855854987.19433512514.20
报告期期间基金总申购份额243341689.53232867174.62233877073.35
减：报告期期间基金总赎回份
1044477163.50262230846.39308574472.61
额
报告期期间基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额1540579635.74826491315.42358815114.94
12博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
13博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
14
博时安盈债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称博时安盈债券基金主代码000084基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月23日
报告期末基金份额总额2725886066.10份通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究
投资目标和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略两个部分内容。
投资策略
资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法，进行前瞻性的决策，确定资产在不同行业、不同品种的债券
1博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
之间的配置比例。
固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用
策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。（2）买入持有策略。
本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。（3）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。（4）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。（5）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
业绩比较基准中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E下属分级基金的交易代码000084000085019067报告期末下属分级基金的份
1540579635.74份826491315.42份358815114.94份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
2博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E
1.本期已实现收益9671650.323345761.262295692.97
2.本期利润8372339.542683417.791962545.81
3.加权平均基金份额本期利润0.00430.00320.0042
4.期末基金资产净值1940382977.831014546687.45451588480.00
5.期末基金份额净值1.25951.22751.2586
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安盈债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.73%0.01%0.74%0.01%-0.01%0.00%
过去一年1.44%0.01%1.50%0.00%-0.06%0.01%
过去三年6.64%0.02%4.50%0.00%2.14%0.02%
过去五年12.71%0.02%7.50%0.00%5.21%0.02%
过去七年20.11%0.02%10.50%0.00%9.61%0.02%
过去十年32.78%0.04%15.00%0.00%17.78%0.04%自基金合同
52.48%0.04%22.91%0.01%29.57%0.03%
生效起至今
2．博时安盈债券C：
阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*－**－*
3博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月0.25%0.00%0.37%0.00%-0.12%0.00%
过去六个月0.58%0.01%0.74%0.01%-0.16%0.00%
过去一年1.14%0.01%1.50%0.00%-0.36%0.01%
过去三年5.69%0.02%4.50%0.00%1.19%0.02%
过去五年11.01%0.02%7.50%0.00%3.51%0.02%
过去七年17.60%0.02%10.50%0.00%7.10%0.02%
过去十年28.51%0.04%15.00%0.00%13.51%0.04%自基金合同
45.56%0.05%22.91%0.01%22.65%0.04%
生效起至今
3．博时安盈债券E：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.72%0.01%0.74%0.01%-0.02%0.00%
过去一年1.43%0.01%1.50%0.00%-0.07%0.01%自基金合同
6.00%0.02%4.23%0.00%1.77%0.02%
生效起至今
注：自 2023年 9月 4日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023年 9月 5日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时安盈债券A：
2．博时安盈债券C：
4博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3．博时安盈债券E：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
陈黎女士，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究陈黎基金经理2024-05-07-11.9员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基
金(2019年1月16日-2020年5月
7日)、博时富源纯债债券型证券投
5博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2019年7月18日-2021年2月
25日)、博时富汇纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2020年5月13日-2021年
8月17日)、博时聚盈纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基
金(2018年4月9日-2022年1月
24日)、博时慧选纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投
资基金(2019年1月29日-2022年
1月24日)、博时聚润纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2022年1月24日)、博时裕达纯
债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型
证券投资基金(2020年5月13日
-2022年1月24日)、博时裕鹏纯
债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金
(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019年2月25日-2022年
7月14日)、博时裕景纯债债券型
证券投资基金(2020年7月7日
-2022年7月14日)、博时富泽金
融债债券型证券投资基金(2022年
11月28日-2024年4月3日)、博
时恒享债券型证券投资基金(2023
6博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
年3月30日-2024年4月23日)、博时裕利纯债债券型证券投资基
金(2019年3月4日-2026年3月
24日)的基金经理。现任博时富祥
纯债债券型证券投资基金(2018年
10月29日—至今)、博时富兴纯债
3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年8月19日—至
今)、博时富顺纯债债券型证券投
资基金(2019年10月31日—至
今)、博时富信纯债债券型证券投
资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型
证券投资基金(2021年2月25日—
至今)、博时安盈债券型证券投资
基金(2024年5月7日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2025年5月
16日—至今)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2025年5月16日
—至今)的基金经理，博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
7博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，债券市场总体震荡走强，资金面维持宽松，配置需求持续释放，带动债券收益率整体下行，其中10年国债收益率从1.82%下行至1.73%，信用利差整体延续收窄态势。
经济基本面方面，一季度政策脉冲效应有所消退，中东地缘冲突引发阶段性输入性通胀压力，二季度经济内生动能有所放缓，但外需韧性仍然较强，基本面整体平稳。货币政策维持宽松，二季度内资金从偏宽松到向政策利率适度收敛，整体保持稳定。央行于6月底首次开展隔夜逆回购操作，以更加精细化的管理平滑资金波动。
投资策略及运作方面，组合采取中短端信用债精选配置策略，2季度总体保持着适度的久期和杠杆，注重组合的流动性安全，合理平衡收益风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.2595元，份额累计净值为 1.4938元，本基金C类基金份额净值为 1.2275元，份额累计净值为 1.4320元，本基金 E类基金份额净值为 1.2586元，份额累计净值为 1.3372元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.33%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.25%，本基金 E类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩基准增长率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
8博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3419726422.2899.58
其中：债券3419726422.2899.58
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计3953567.060.12
8其他资产10620372.610.31
9合计3434300361.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
9博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2央行票据--
3金融债券410904317.2912.06
其中：政策性金融债187491586.315.50
4企业债券4115276.710.12
5企业短期融资券2286410536.1867.12
6中期票据123191718.903.62
7可转债（可交换债）--
8同业存单595104573.2017.47
9其他--
10合计3419726422.28100.39
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（％）
1 012582455 25亦庄投资 SCP002 2100000 212667955.07 6.24
2 112613030 26浙商银行 CD030 2000000 198078630.14 5.81
3 112609059 26浦发银行 CD059 2000000 198071251.51 5.81
4 012583013 25邮政 SCP005 1000000 100895238.36 2.96
5 012680269 26国新租赁 SCP001 1000000 100774136.99 2.96
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局苏州市分局、金融
监管总局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、
金融监管总局的处罚。中国邮政集团有限公司在报告编制前一年受到万宁市综合行政执法局、国家金融监督管理总局赣州监管分局、桐庐县市场监督管理局、武汉市生态环境局东西湖区分局、秦皇岛市抚宁区消
防救援大队、阿克苏邮政管理局的处罚。中山农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行中山市分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、宁德市市场监督管理局、金融监管总局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
11博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10620372.61
6其他应收款-
7其他-
8合计10620372.61
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时安盈债券E
本报告期期初基金份额总额2341715109.71855854987.19433512514.20
报告期期间基金总申购份额243341689.53232867174.62233877073.35
减：报告期期间基金总赎回份
1044477163.50262230846.39308574472.61
额
报告期期间基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额1540579635.74826491315.42358815114.94
12博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
13博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
14
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称博时安盈债券基金主代码000084基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月23日
报告期末基金份额总额2725886066.10份通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究
投资目标和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略两个部分内容。
投资策略
资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法，进行前瞻性的决策，确定资产在不同行业、不同品种的债券
1博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
之间的配置比例。
固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用
策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。（2）买入持有策略。
本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。（3）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。（4）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。（5）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
业绩比较基准中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E下属分级基金的交易代码000084000085019067报告期末下属分级基金的份
1540579635.74份826491315.42份358815114.94份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
2博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E
1.本期已实现收益9671650.323345761.262295692.97
2.本期利润8372339.542683417.791962545.81
3.加权平均基金份额本期利润0.00430.00320.0042
4.期末基金资产净值1940382977.831014546687.45451588480.00
5.期末基金份额净值1.25951.22751.2586
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安盈债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.73%0.01%0.74%0.01%-0.01%0.00%
过去一年1.44%0.01%1.50%0.00%-0.06%0.01%
过去三年6.64%0.02%4.50%0.00%2.14%0.02%
过去五年12.71%0.02%7.50%0.00%5.21%0.02%
过去七年20.11%0.02%10.50%0.00%9.61%0.02%
过去十年32.78%0.04%15.00%0.00%17.78%0.04%自基金合同
52.48%0.04%22.91%0.01%29.57%0.03%
生效起至今
2．博时安盈债券C：
阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*－**－*
3博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月0.25%0.00%0.37%0.00%-0.12%0.00%
过去六个月0.58%0.01%0.74%0.01%-0.16%0.00%
过去一年1.14%0.01%1.50%0.00%-0.36%0.01%
过去三年5.69%0.02%4.50%0.00%1.19%0.02%
过去五年11.01%0.02%7.50%0.00%3.51%0.02%
过去七年17.60%0.02%10.50%0.00%7.10%0.02%
过去十年28.51%0.04%15.00%0.00%13.51%0.04%自基金合同
45.56%0.05%22.91%0.01%22.65%0.04%
生效起至今
3．博时安盈债券E：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.72%0.01%0.74%0.01%-0.02%0.00%
过去一年1.43%0.01%1.50%0.00%-0.07%0.01%自基金合同
6.00%0.02%4.23%0.00%1.77%0.02%
生效起至今
注：自 2023年 9月 4日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023年 9月 5日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时安盈债券A：
2．博时安盈债券C：
4博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3．博时安盈债券E：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
陈黎女士，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究陈黎基金经理2024-05-07-11.9员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基
金(2019年1月16日-2020年5月
7日)、博时富源纯债债券型证券投
5博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2019年7月18日-2021年2月
25日)、博时富汇纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2020年5月13日-2021年
8月17日)、博时聚盈纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基
金(2018年4月9日-2022年1月
24日)、博时慧选纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投
资基金(2019年1月29日-2022年
1月24日)、博时聚润纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2022年1月24日)、博时裕达纯
债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型
证券投资基金(2020年5月13日
-2022年1月24日)、博时裕鹏纯
债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金
(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019年2月25日-2022年
7月14日)、博时裕景纯债债券型
证券投资基金(2020年7月7日
-2022年7月14日)、博时富泽金
融债债券型证券投资基金(2022年
11月28日-2024年4月3日)、博
时恒享债券型证券投资基金(2023
6博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
年3月30日-2024年4月23日)、博时裕利纯债债券型证券投资基
金(2019年3月4日-2026年3月
24日)的基金经理。现任博时富祥
纯债债券型证券投资基金(2018年
10月29日—至今)、博时富兴纯债
3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年8月19日—至
今)、博时富顺纯债债券型证券投
资基金(2019年10月31日—至
今)、博时富信纯债债券型证券投
资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型
证券投资基金(2021年2月25日—
至今)、博时安盈债券型证券投资
基金(2024年5月7日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2025年5月
16日—至今)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2025年5月16日
—至今)的基金经理，博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
7博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，债券市场总体震荡走强，资金面维持宽松，配置需求持续释放，带动债券收益率整体下行，其中10年国债收益率从1.82%下行至1.73%，信用利差整体延续收窄态势。
经济基本面方面，一季度政策脉冲效应有所消退，中东地缘冲突引发阶段性输入性通胀压力，二季度经济内生动能有所放缓，但外需韧性仍然较强，基本面整体平稳。货币政策维持宽松，二季度内资金从偏宽松到向政策利率适度收敛，整体保持稳定。央行于6月底首次开展隔夜逆回购操作，以更加精细化的管理平滑资金波动。
投资策略及运作方面，组合采取中短端信用债精选配置策略，2季度总体保持着适度的久期和杠杆，注重组合的流动性安全，合理平衡收益风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.2595元，份额累计净值为 1.4938元，本基金C类基金份额净值为 1.2275元，份额累计净值为 1.4320元，本基金 E类基金份额净值为 1.2586元，份额累计净值为 1.3372元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.33%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.25%，本基金 E类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩基准增长率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
8博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3419726422.2899.58
其中：债券3419726422.2899.58
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计3953567.060.12
8其他资产10620372.610.31
9合计3434300361.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
9博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2央行票据--
3金融债券410904317.2912.06
其中：政策性金融债187491586.315.50
4企业债券4115276.710.12
5企业短期融资券2286410536.1867.12
6中期票据123191718.903.62
7可转债（可交换债）--
8同业存单595104573.2017.47
9其他--
10合计3419726422.28100.39
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（％）
1 012582455 25亦庄投资 SCP002 2100000 212667955.07 6.24
2 112613030 26浙商银行 CD030 2000000 198078630.14 5.81
3 112609059 26浦发银行 CD059 2000000 198071251.51 5.81
4 012583013 25邮政 SCP005 1000000 100895238.36 2.96
5 012680269 26国新租赁 SCP001 1000000 100774136.99 2.96
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局苏州市分局、金融
监管总局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、
金融监管总局的处罚。中国邮政集团有限公司在报告编制前一年受到万宁市综合行政执法局、国家金融监督管理总局赣州监管分局、桐庐县市场监督管理局、武汉市生态环境局东西湖区分局、秦皇岛市抚宁区消
防救援大队、阿克苏邮政管理局的处罚。中山农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行中山市分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、宁德市市场监督管理局、金融监管总局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
11博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10620372.61
6其他应收款-
7其他-
8合计10620372.61
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时安盈债券E
本报告期期初基金份额总额2341715109.71855854987.19433512514.20
报告期期间基金总申购份额243341689.53232867174.62233877073.35
减：报告期期间基金总赎回份
1044477163.50262230846.39308574472.61
额
报告期期间基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额1540579635.74826491315.42358815114.94
12博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
13博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
14
博时安盈债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称博时安盈债券基金主代码000084基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月23日
报告期末基金份额总额2725886066.10份通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究
投资目标和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略两个部分内容。
投资策略
资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法，进行前瞻性的决策，确定资产在不同行业、不同品种的债券
1博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
之间的配置比例。
固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用
策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。（2）买入持有策略。
本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。（3）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。（4）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。（5）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
业绩比较基准中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E下属分级基金的交易代码000084000085019067报告期末下属分级基金的份
1540579635.74份826491315.42份358815114.94份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
2博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E
1.本期已实现收益9671650.323345761.262295692.97
2.本期利润8372339.542683417.791962545.81
3.加权平均基金份额本期利润0.00430.00320.0042
4.期末基金资产净值1940382977.831014546687.45451588480.00
5.期末基金份额净值1.25951.22751.2586
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安盈债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.73%0.01%0.74%0.01%-0.01%0.00%
过去一年1.44%0.01%1.50%0.00%-0.06%0.01%
过去三年6.64%0.02%4.50%0.00%2.14%0.02%
过去五年12.71%0.02%7.50%0.00%5.21%0.02%
过去七年20.11%0.02%10.50%0.00%9.61%0.02%
过去十年32.78%0.04%15.00%0.00%17.78%0.04%自基金合同
52.48%0.04%22.91%0.01%29.57%0.03%
生效起至今
2．博时安盈债券C：
阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*－**－*
3博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月0.25%0.00%0.37%0.00%-0.12%0.00%
过去六个月0.58%0.01%0.74%0.01%-0.16%0.00%
过去一年1.14%0.01%1.50%0.00%-0.36%0.01%
过去三年5.69%0.02%4.50%0.00%1.19%0.02%
过去五年11.01%0.02%7.50%0.00%3.51%0.02%
过去七年17.60%0.02%10.50%0.00%7.10%0.02%
过去十年28.51%0.04%15.00%0.00%13.51%0.04%自基金合同
45.56%0.05%22.91%0.01%22.65%0.04%
生效起至今
3．博时安盈债券E：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.72%0.01%0.74%0.01%-0.02%0.00%
过去一年1.43%0.01%1.50%0.00%-0.07%0.01%自基金合同
6.00%0.02%4.23%0.00%1.77%0.02%
生效起至今
注：自 2023年 9月 4日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023年 9月 5日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时安盈债券A：
2．博时安盈债券C：
4博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3．博时安盈债券E：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
陈黎女士，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究陈黎基金经理2024-05-07-11.9员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基
金(2019年1月16日-2020年5月
7日)、博时富源纯债债券型证券投
5博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2019年7月18日-2021年2月
25日)、博时富汇纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2020年5月13日-2021年
8月17日)、博时聚盈纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基
金(2018年4月9日-2022年1月
24日)、博时慧选纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投
资基金(2019年1月29日-2022年
1月24日)、博时聚润纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2022年1月24日)、博时裕达纯
债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型
证券投资基金(2020年5月13日
-2022年1月24日)、博时裕鹏纯
债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金
(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019年2月25日-2022年
7月14日)、博时裕景纯债债券型
证券投资基金(2020年7月7日
-2022年7月14日)、博时富泽金
融债债券型证券投资基金(2022年
11月28日-2024年4月3日)、博
时恒享债券型证券投资基金(2023
6博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
年3月30日-2024年4月23日)、博时裕利纯债债券型证券投资基
金(2019年3月4日-2026年3月
24日)的基金经理。现任博时富祥
纯债债券型证券投资基金(2018年
10月29日—至今)、博时富兴纯债
3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年8月19日—至
今)、博时富顺纯债债券型证券投
资基金(2019年10月31日—至
今)、博时富信纯债债券型证券投
资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型
证券投资基金(2021年2月25日—
至今)、博时安盈债券型证券投资
基金(2024年5月7日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2025年5月
16日—至今)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2025年5月16日
—至今)的基金经理，博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
7博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，债券市场总体震荡走强，资金面维持宽松，配置需求持续释放，带动债券收益率整体下行，其中10年国债收益率从1.82%下行至1.73%，信用利差整体延续收窄态势。
经济基本面方面，一季度政策脉冲效应有所消退，中东地缘冲突引发阶段性输入性通胀压力，二季度经济内生动能有所放缓，但外需韧性仍然较强，基本面整体平稳。货币政策维持宽松，二季度内资金从偏宽松到向政策利率适度收敛，整体保持稳定。央行于6月底首次开展隔夜逆回购操作，以更加精细化的管理平滑资金波动。
投资策略及运作方面，组合采取中短端信用债精选配置策略，2季度总体保持着适度的久期和杠杆，注重组合的流动性安全，合理平衡收益风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.2595元，份额累计净值为 1.4938元，本基金C类基金份额净值为 1.2275元，份额累计净值为 1.4320元，本基金 E类基金份额净值为 1.2586元，份额累计净值为 1.3372元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.33%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.25%，本基金 E类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩基准增长率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
8博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3419726422.2899.58
其中：债券3419726422.2899.58
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计3953567.060.12
8其他资产10620372.610.31
9合计3434300361.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
9博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2央行票据--
3金融债券410904317.2912.06
其中：政策性金融债187491586.315.50
4企业债券4115276.710.12
5企业短期融资券2286410536.1867.12
6中期票据123191718.903.62
7可转债（可交换债）--
8同业存单595104573.2017.47
9其他--
10合计3419726422.28100.39
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（％）
1 012582455 25亦庄投资 SCP002 2100000 212667955.07 6.24
2 112613030 26浙商银行 CD030 2000000 198078630.14 5.81
3 112609059 26浦发银行 CD059 2000000 198071251.51 5.81
4 012583013 25邮政 SCP005 1000000 100895238.36 2.96
5 012680269 26国新租赁 SCP001 1000000 100774136.99 2.96
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局苏州市分局、金融
监管总局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、
金融监管总局的处罚。中国邮政集团有限公司在报告编制前一年受到万宁市综合行政执法局、国家金融监督管理总局赣州监管分局、桐庐县市场监督管理局、武汉市生态环境局东西湖区分局、秦皇岛市抚宁区消
防救援大队、阿克苏邮政管理局的处罚。中山农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行中山市分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、宁德市市场监督管理局、金融监管总局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
11博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10620372.61
6其他应收款-
7其他-
8合计10620372.61
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时安盈债券E
本报告期期初基金份额总额2341715109.71855854987.19433512514.20
报告期期间基金总申购份额243341689.53232867174.62233877073.35
减：报告期期间基金总赎回份
1044477163.50262230846.39308574472.61
额
报告期期间基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额1540579635.74826491315.42358815114.94
12博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
13博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
14
博时安盈债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称博时安盈债券基金主代码000084基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月23日
报告期末基金份额总额2725886066.10份通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究
投资目标和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略两个部分内容。
投资策略
资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法，进行前瞻性的决策，确定资产在不同行业、不同品种的债券
1博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
之间的配置比例。
固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用
策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。（2）买入持有策略。
本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。（3）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。（4）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。（5）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。
业绩比较基准中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合风险收益特征
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E下属分级基金的交易代码000084000085019067报告期末下属分级基金的份
1540579635.74份826491315.42份358815114.94份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
2博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
博时安盈债券 A 博时安盈债券 C 博时安盈债券 E
1.本期已实现收益9671650.323345761.262295692.97
2.本期利润8372339.542683417.791962545.81
3.加权平均基金份额本期利润0.00430.00320.0042
4.期末基金资产净值1940382977.831014546687.45451588480.00
5.期末基金份额净值1.25951.22751.2586
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安盈债券A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.73%0.01%0.74%0.01%-0.01%0.00%
过去一年1.44%0.01%1.50%0.00%-0.06%0.01%
过去三年6.64%0.02%4.50%0.00%2.14%0.02%
过去五年12.71%0.02%7.50%0.00%5.21%0.02%
过去七年20.11%0.02%10.50%0.00%9.61%0.02%
过去十年32.78%0.04%15.00%0.00%17.78%0.04%自基金合同
52.48%0.04%22.91%0.01%29.57%0.03%
生效起至今
2．博时安盈债券C：
阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基*－**－*
3博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月0.25%0.00%0.37%0.00%-0.12%0.00%
过去六个月0.58%0.01%0.74%0.01%-0.16%0.00%
过去一年1.14%0.01%1.50%0.00%-0.36%0.01%
过去三年5.69%0.02%4.50%0.00%1.19%0.02%
过去五年11.01%0.02%7.50%0.00%3.51%0.02%
过去七年17.60%0.02%10.50%0.00%7.10%0.02%
过去十年28.51%0.04%15.00%0.00%13.51%0.04%自基金合同
45.56%0.05%22.91%0.01%22.65%0.04%
生效起至今
3．博时安盈债券E：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.33%0.01%0.37%0.00%-0.04%0.01%
过去六个月0.72%0.01%0.74%0.01%-0.02%0.00%
过去一年1.43%0.01%1.50%0.00%-0.07%0.01%自基金合同
6.00%0.02%4.23%0.00%1.77%0.02%
生效起至今
注：自 2023年 9月 4日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023年 9月 5日，相关数据按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时安盈债券A：
2．博时安盈债券C：
4博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
3．博时安盈债券E：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
陈黎女士，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究陈黎基金经理2024-05-07-11.9员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基
金(2019年1月16日-2020年5月
7日)、博时富源纯债债券型证券投
5博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金(2019年7月18日-2021年2月
25日)、博时富汇纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2020年5月13日-2021年
8月17日)、博时聚盈纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基
金(2018年4月9日-2022年1月
24日)、博时慧选纯债3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投
资基金(2019年1月29日-2022年
1月24日)、博时聚润纯债债券型
证券投资基金(2019年3月4日
-2022年1月24日)、博时裕达纯
债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型
证券投资基金(2020年5月13日
-2022年1月24日)、博时裕鹏纯
债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金
(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019年2月25日-2022年
7月14日)、博时裕景纯债债券型
证券投资基金(2020年7月7日
-2022年7月14日)、博时富泽金
融债债券型证券投资基金(2022年
11月28日-2024年4月3日)、博
时恒享债券型证券投资基金(2023
6博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
年3月30日-2024年4月23日)、博时裕利纯债债券型证券投资基
金(2019年3月4日-2026年3月
24日)的基金经理。现任博时富祥
纯债债券型证券投资基金(2018年
10月29日—至今)、博时富兴纯债
3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2019年8月19日—至
今)、博时富顺纯债债券型证券投
资基金(2019年10月31日—至
今)、博时富信纯债债券型证券投
资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型
证券投资基金(2021年2月25日—
至今)、博时安盈债券型证券投资
基金(2024年5月7日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2025年5月
16日—至今)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2025年5月16日
—至今)的基金经理，博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
7博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2026年二季度，债券市场总体震荡走强，资金面维持宽松，配置需求持续释放，带动债券收益率整体下行，其中10年国债收益率从1.82%下行至1.73%，信用利差整体延续收窄态势。
经济基本面方面，一季度政策脉冲效应有所消退，中东地缘冲突引发阶段性输入性通胀压力，二季度经济内生动能有所放缓，但外需韧性仍然较强，基本面整体平稳。货币政策维持宽松，二季度内资金从偏宽松到向政策利率适度收敛，整体保持稳定。央行于6月底首次开展隔夜逆回购操作，以更加精细化的管理平滑资金波动。
投资策略及运作方面，组合采取中短端信用债精选配置策略，2季度总体保持着适度的久期和杠杆，注重组合的流动性安全，合理平衡收益风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2026年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.2595元，份额累计净值为 1.4938元，本基金C类基金份额净值为 1.2275元，份额累计净值为 1.4320元，本基金 E类基金份额净值为 1.2586元，份额累计净值为 1.3372元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.33%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.25%，本基金 E类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩基准增长率为 0.37%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
8博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3419726422.2899.58
其中：债券3419726422.2899.58
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计3953567.060.12
8其他资产10620372.610.31
9合计3434300361.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
9博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2央行票据--
3金融债券410904317.2912.06
其中：政策性金融债187491586.315.50
4企业债券4115276.710.12
5企业短期融资券2286410536.1867.12
6中期票据123191718.903.62
7可转债（可交换债）--
8同业存单595104573.2017.47
9其他--
10合计3419726422.28100.39
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（％）
1 012582455 25亦庄投资 SCP002 2100000 212667955.07 6.24
2 112613030 26浙商银行 CD030 2000000 198078630.14 5.81
3 112609059 26浦发银行 CD059 2000000 198071251.51 5.81
4 012583013 25邮政 SCP005 1000000 100895238.36 2.96
5 012680269 26国新租赁 SCP001 1000000 100774136.99 2.96
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局上海市分局、国家外汇管理局吉林省分局、国家外汇管理局苏州市分局、金融
监管总局的处罚。中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、
金融监管总局的处罚。中国邮政集团有限公司在报告编制前一年受到万宁市综合行政执法局、国家金融监督管理总局赣州监管分局、桐庐县市场监督管理局、武汉市生态环境局东西湖区分局、秦皇岛市抚宁区消
防救援大队、阿克苏邮政管理局的处罚。中山农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行中山市分行的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局北京市分局、宁德市市场监督管理局、金融监管总局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局天津市分局、金融监管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
11博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
5.11.2其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10620372.61
6其他应收款-
7其他-
8合计10620372.61
5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时安盈债券E
本报告期期初基金份额总额2341715109.71855854987.19433512514.20
报告期期间基金总申购份额243341689.53232867174.62233877073.35
减：报告期期间基金总赎回份
1044477163.50262230846.39308574472.61
额
报告期期间基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额1540579635.74826491315.42358815114.94
12博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年6月30日，博时基金管理有限公司共管理404只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模17353亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6993亿元人民币，累计分红逾2312亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
2、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
3、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
13博时安盈债券型证券投资基金2026年第2季度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日
14