博时现金宝货币市场基金2026年第1季度报告
博时现金宝货币市场基金2026年第1季度报告
博时现金宝货币市场基金
2026年第1季度报告
2026年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时现金宝货币
基金主代码 000730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月18日
报告期末基金份额总额 66,044,857,468.32份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855
报告期末下属分级基金的份额总额 6,125,822,646.66份 59,485,936,776.18份 433,098,045.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日)
博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
1.本期已实现收益 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
2.本期利润 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
3.期末基金资产净值 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2595% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9046% 0.0004%
过去三年 4.9587% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8931% 0.0010%
过去五年 9.1877% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4124% 0.0010%
自基金合同生效起至今 34.1334% 0.0035% 4.0960% 0.0000% 30.0374% 0.0035%
2．博时现金宝货币B：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3544% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2669% 0.0004%
过去六个月 0.7205% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.5436% 0.0004%
过去一年 1.5029% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.1480% 0.0004%
过去三年 5.7171% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.6515% 0.0010%
过去五年 10.5062% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 8.7309% 0.0010%
自基金合同生效起至今 35.5882% 0.0033% 4.0308% 0.0000% 31.5574% 0.0033%
3．博时现金宝货币C：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2594% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9045% 0.0004%
过去三年 4.9578% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8922% 0.0010%
过去五年 9.1868% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4115% 0.0010%
自基金合同生效起至今 26.6219% 0.0026% 3.4903% 0.0000% 23.1316% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
3．博时现金宝货币C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
倪玉娟 固定收益投资二部投资总监/基金经理 2019-02-25 - 14.6 倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2026年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进，货币政策保持适度宽松，流动性整体充裕，货币市场利率窄幅震荡下行。
年初以来，银行信贷及政府债发行弱于预期，今年存单发行备案额度下达有所滞后，银行存单发行弱于季节性，1-2月1年期国股存单利率在1.6%附近窄幅震荡。3月以来外部地缘冲突频发推升油价，市场担忧输入性通胀从而避险，叠加中旬以来银行同业自律管理有所升级，流动性宽松的环境下，1年期国股存单利率从月初1.57%下行至1.51%。
展望二季度，经济基本面持续温和修复，货币政策将延续“适度宽松”的基调，强化逆周期和跨周期调节，流动性保持均衡。低利率环境中博弈加剧，机构行为驱动明显。往后需要关注：一是地缘冲突持续时间及其对通胀的传导影响；二是同业存单备案额度陆续下达后，发行情况对资金面的扰动；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。
投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，投资品种以短期限的同业存单和逆回购为主，重视收益率低位及时止盈和流动性管理，在缴税、月末等货币市场利率波动时点加大配置力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A基金份额净值收益率为0.2950%，本基金B基金份额净值收益率为0.3544%，本基金C基金份额净值收益率为0.2950%，同期业绩基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 41,107,544,282.29 55.27
其中：债券 41,107,544,282.29 55.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,694,530,550.19 14.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 21,937,609,320.23 29.49
4 其他资产 639,269,285.06 0.86
5 合计 74,378,953,437.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.75
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 7,120,456,914.12 10.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 31.84 12.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.35 -
2 30天（含）—60天 11.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.75 -
3 60天（含）—90天 28.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.95 -
4 90天（含）—120天 10.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 30.20 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.23 12.44
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,004,026,017.31 9.09
其中：政策性金融债 3,711,031,934.33 5.62
4 企业债券 30,664,419.93 0.05
5 企业短期融资券 2,200,915,446.37 3.33
6 中期票据 10,098,115.31 0.02
7 同业存单 32,861,840,283.37 49.76
8 其他 - -
9 合计 41,107,544,282.29 62.24
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,359,975,697.91 2.06
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 250421 25农发21 12,600,000 1,274,833,524.45 1.93
2 112506271 25交通银行CD271 10,000,000 996,827,958.08 1.51
3 112605062 26建设银行CD062 10,000,000 988,718,937.80 1.50
4 112693110 26天津银行CD040 8,000,000 797,426,723.50 1.21
5 112693339 26沧州银行CD020 8,000,000 797,156,788.27 1.21
6 112605058 26建设银行CD058 8,000,000 791,008,868.27 1.20
7 112621061 26渤海银行CD061 7,000,000 695,325,127.17 1.05
8 212380008 23交行债01 6,500,000 662,390,231.07 1.00
9 112692776 26广东华兴银行CD099 6,000,000 595,352,797.22 0.90
10 09250409 25农发清发09 5,000,000 499,665,012.43 0.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 0.0106%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、金融监管总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。天津银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。沧州银行股份有限公司在报告编制前一年受到河北省通信管理局的通报批评。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局海南省分局、湖北金融监管局的处罚。青岛银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行青岛市分行、国家外汇管理局临沂市分局、国家金融监督管理总局东营监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,141.83
2 应收证券清算款 500,000,975.69
3 应收利息 -
4 应收申购款 139,240,167.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 639,269,285.06
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
本报告期期初基金份额总额 6,522,315,528.01 46,417,840,267.91 475,114,439.47
报告期期间基金总申购份额 5,839,958,497.95 49,822,141,262.64 156,514,325.72
报告期期间基金总赎回份额 6,236,451,379.30 36,754,044,754.37 198,530,719.71
报告期期末基金份额总额 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年3月31日，博时基金管理有限公司共管理402只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,585亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,653亿元人民币，累计分红逾2,286亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
博时现金宝货币市场基金2026年第1季度报告
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基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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§2 基金产品概况
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报告期末基金份额总额 66,044,857,468.32份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855
报告期末下属分级基金的份额总额 6,125,822,646.66份 59,485,936,776.18份 433,098,045.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日)
博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
1.本期已实现收益 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
2.本期利润 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
3.期末基金资产净值 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2595% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9046% 0.0004%
过去三年 4.9587% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8931% 0.0010%
过去五年 9.1877% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4124% 0.0010%
自基金合同生效起至今 34.1334% 0.0035% 4.0960% 0.0000% 30.0374% 0.0035%
2．博时现金宝货币B：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3544% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2669% 0.0004%
过去六个月 0.7205% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.5436% 0.0004%
过去一年 1.5029% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.1480% 0.0004%
过去三年 5.7171% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.6515% 0.0010%
过去五年 10.5062% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 8.7309% 0.0010%
自基金合同生效起至今 35.5882% 0.0033% 4.0308% 0.0000% 31.5574% 0.0033%
3．博时现金宝货币C：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2594% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9045% 0.0004%
过去三年 4.9578% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8922% 0.0010%
过去五年 9.1868% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4115% 0.0010%
自基金合同生效起至今 26.6219% 0.0026% 3.4903% 0.0000% 23.1316% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
3．博时现金宝货币C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
倪玉娟 固定收益投资二部投资总监/基金经理 2019-02-25 - 14.6 倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2026年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进，货币政策保持适度宽松，流动性整体充裕，货币市场利率窄幅震荡下行。
年初以来，银行信贷及政府债发行弱于预期，今年存单发行备案额度下达有所滞后，银行存单发行弱于季节性，1-2月1年期国股存单利率在1.6%附近窄幅震荡。3月以来外部地缘冲突频发推升油价，市场担忧输入性通胀从而避险，叠加中旬以来银行同业自律管理有所升级，流动性宽松的环境下，1年期国股存单利率从月初1.57%下行至1.51%。
展望二季度，经济基本面持续温和修复，货币政策将延续“适度宽松”的基调，强化逆周期和跨周期调节，流动性保持均衡。低利率环境中博弈加剧，机构行为驱动明显。往后需要关注：一是地缘冲突持续时间及其对通胀的传导影响；二是同业存单备案额度陆续下达后，发行情况对资金面的扰动；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。
投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，投资品种以短期限的同业存单和逆回购为主，重视收益率低位及时止盈和流动性管理，在缴税、月末等货币市场利率波动时点加大配置力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A基金份额净值收益率为0.2950%，本基金B基金份额净值收益率为0.3544%，本基金C基金份额净值收益率为0.2950%，同期业绩基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 41,107,544,282.29 55.27
其中：债券 41,107,544,282.29 55.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,694,530,550.19 14.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 21,937,609,320.23 29.49
4 其他资产 639,269,285.06 0.86
5 合计 74,378,953,437.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.75
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 7,120,456,914.12 10.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 31.84 12.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.35 -
2 30天（含）—60天 11.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.75 -
3 60天（含）—90天 28.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.95 -
4 90天（含）—120天 10.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 30.20 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.23 12.44
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,004,026,017.31 9.09
其中：政策性金融债 3,711,031,934.33 5.62
4 企业债券 30,664,419.93 0.05
5 企业短期融资券 2,200,915,446.37 3.33
6 中期票据 10,098,115.31 0.02
7 同业存单 32,861,840,283.37 49.76
8 其他 - -
9 合计 41,107,544,282.29 62.24
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,359,975,697.91 2.06
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 250421 25农发21 12,600,000 1,274,833,524.45 1.93
2 112506271 25交通银行CD271 10,000,000 996,827,958.08 1.51
3 112605062 26建设银行CD062 10,000,000 988,718,937.80 1.50
4 112693110 26天津银行CD040 8,000,000 797,426,723.50 1.21
5 112693339 26沧州银行CD020 8,000,000 797,156,788.27 1.21
6 112605058 26建设银行CD058 8,000,000 791,008,868.27 1.20
7 112621061 26渤海银行CD061 7,000,000 695,325,127.17 1.05
8 212380008 23交行债01 6,500,000 662,390,231.07 1.00
9 112692776 26广东华兴银行CD099 6,000,000 595,352,797.22 0.90
10 09250409 25农发清发09 5,000,000 499,665,012.43 0.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 0.0106%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、金融监管总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。天津银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。沧州银行股份有限公司在报告编制前一年受到河北省通信管理局的通报批评。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局海南省分局、湖北金融监管局的处罚。青岛银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行青岛市分行、国家外汇管理局临沂市分局、国家金融监督管理总局东营监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,141.83
2 应收证券清算款 500,000,975.69
3 应收利息 -
4 应收申购款 139,240,167.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 639,269,285.06
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
本报告期期初基金份额总额 6,522,315,528.01 46,417,840,267.91 475,114,439.47
报告期期间基金总申购份额 5,839,958,497.95 49,822,141,262.64 156,514,325.72
报告期期间基金总赎回份额 6,236,451,379.30 36,754,044,754.37 198,530,719.71
报告期期末基金份额总额 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年3月31日，博时基金管理有限公司共管理402只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,585亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,653亿元人民币，累计分红逾2,286亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
博时现金宝货币市场基金2026年第1季度报告
博时现金宝货币市场基金
2026年第1季度报告
2026年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时现金宝货币
基金主代码 000730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月18日
报告期末基金份额总额 66,044,857,468.32份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855
报告期末下属分级基金的份额总额 6,125,822,646.66份 59,485,936,776.18份 433,098,045.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日)
博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
1.本期已实现收益 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
2.本期利润 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
3.期末基金资产净值 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2595% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9046% 0.0004%
过去三年 4.9587% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8931% 0.0010%
过去五年 9.1877% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4124% 0.0010%
自基金合同生效起至今 34.1334% 0.0035% 4.0960% 0.0000% 30.0374% 0.0035%
2．博时现金宝货币B：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3544% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2669% 0.0004%
过去六个月 0.7205% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.5436% 0.0004%
过去一年 1.5029% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.1480% 0.0004%
过去三年 5.7171% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.6515% 0.0010%
过去五年 10.5062% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 8.7309% 0.0010%
自基金合同生效起至今 35.5882% 0.0033% 4.0308% 0.0000% 31.5574% 0.0033%
3．博时现金宝货币C：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2594% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9045% 0.0004%
过去三年 4.9578% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8922% 0.0010%
过去五年 9.1868% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4115% 0.0010%
自基金合同生效起至今 26.6219% 0.0026% 3.4903% 0.0000% 23.1316% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
3．博时现金宝货币C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
倪玉娟 固定收益投资二部投资总监/基金经理 2019-02-25 - 14.6 倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2026年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进，货币政策保持适度宽松，流动性整体充裕，货币市场利率窄幅震荡下行。
年初以来，银行信贷及政府债发行弱于预期，今年存单发行备案额度下达有所滞后，银行存单发行弱于季节性，1-2月1年期国股存单利率在1.6%附近窄幅震荡。3月以来外部地缘冲突频发推升油价，市场担忧输入性通胀从而避险，叠加中旬以来银行同业自律管理有所升级，流动性宽松的环境下，1年期国股存单利率从月初1.57%下行至1.51%。
展望二季度，经济基本面持续温和修复，货币政策将延续“适度宽松”的基调，强化逆周期和跨周期调节，流动性保持均衡。低利率环境中博弈加剧，机构行为驱动明显。往后需要关注：一是地缘冲突持续时间及其对通胀的传导影响；二是同业存单备案额度陆续下达后，发行情况对资金面的扰动；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。
投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，投资品种以短期限的同业存单和逆回购为主，重视收益率低位及时止盈和流动性管理，在缴税、月末等货币市场利率波动时点加大配置力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A基金份额净值收益率为0.2950%，本基金B基金份额净值收益率为0.3544%，本基金C基金份额净值收益率为0.2950%，同期业绩基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 41,107,544,282.29 55.27
其中：债券 41,107,544,282.29 55.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,694,530,550.19 14.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 21,937,609,320.23 29.49
4 其他资产 639,269,285.06 0.86
5 合计 74,378,953,437.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.75
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 7,120,456,914.12 10.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 31.84 12.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.35 -
2 30天（含）—60天 11.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.75 -
3 60天（含）—90天 28.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.95 -
4 90天（含）—120天 10.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 30.20 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.23 12.44
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,004,026,017.31 9.09
其中：政策性金融债 3,711,031,934.33 5.62
4 企业债券 30,664,419.93 0.05
5 企业短期融资券 2,200,915,446.37 3.33
6 中期票据 10,098,115.31 0.02
7 同业存单 32,861,840,283.37 49.76
8 其他 - -
9 合计 41,107,544,282.29 62.24
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,359,975,697.91 2.06
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 250421 25农发21 12,600,000 1,274,833,524.45 1.93
2 112506271 25交通银行CD271 10,000,000 996,827,958.08 1.51
3 112605062 26建设银行CD062 10,000,000 988,718,937.80 1.50
4 112693110 26天津银行CD040 8,000,000 797,426,723.50 1.21
5 112693339 26沧州银行CD020 8,000,000 797,156,788.27 1.21
6 112605058 26建设银行CD058 8,000,000 791,008,868.27 1.20
7 112621061 26渤海银行CD061 7,000,000 695,325,127.17 1.05
8 212380008 23交行债01 6,500,000 662,390,231.07 1.00
9 112692776 26广东华兴银行CD099 6,000,000 595,352,797.22 0.90
10 09250409 25农发清发09 5,000,000 499,665,012.43 0.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 0.0106%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、金融监管总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。天津银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。沧州银行股份有限公司在报告编制前一年受到河北省通信管理局的通报批评。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局海南省分局、湖北金融监管局的处罚。青岛银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行青岛市分行、国家外汇管理局临沂市分局、国家金融监督管理总局东营监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,141.83
2 应收证券清算款 500,000,975.69
3 应收利息 -
4 应收申购款 139,240,167.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 639,269,285.06
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
本报告期期初基金份额总额 6,522,315,528.01 46,417,840,267.91 475,114,439.47
报告期期间基金总申购份额 5,839,958,497.95 49,822,141,262.64 156,514,325.72
报告期期间基金总赎回份额 6,236,451,379.30 36,754,044,754.37 198,530,719.71
报告期期末基金份额总额 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年3月31日，博时基金管理有限公司共管理402只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,585亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,653亿元人民币，累计分红逾2,286亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
博时现金宝货币市场基金
2026年第1季度报告
2026年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时现金宝货币
基金主代码 000730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月18日
报告期末基金份额总额 66,044,857,468.32份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855
报告期末下属分级基金的份额总额 6,125,822,646.66份 59,485,936,776.18份 433,098,045.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日)
博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
1.本期已实现收益 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
2.本期利润 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
3.期末基金资产净值 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2595% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9046% 0.0004%
过去三年 4.9587% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8931% 0.0010%
过去五年 9.1877% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4124% 0.0010%
自基金合同生效起至今 34.1334% 0.0035% 4.0960% 0.0000% 30.0374% 0.0035%
2．博时现金宝货币B：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3544% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2669% 0.0004%
过去六个月 0.7205% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.5436% 0.0004%
过去一年 1.5029% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.1480% 0.0004%
过去三年 5.7171% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.6515% 0.0010%
过去五年 10.5062% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 8.7309% 0.0010%
自基金合同生效起至今 35.5882% 0.0033% 4.0308% 0.0000% 31.5574% 0.0033%
3．博时现金宝货币C：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2594% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9045% 0.0004%
过去三年 4.9578% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8922% 0.0010%
过去五年 9.1868% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4115% 0.0010%
自基金合同生效起至今 26.6219% 0.0026% 3.4903% 0.0000% 23.1316% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
3．博时现金宝货币C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
倪玉娟 固定收益投资二部投资总监/基金经理 2019-02-25 - 14.6 倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2026年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进，货币政策保持适度宽松，流动性整体充裕，货币市场利率窄幅震荡下行。
年初以来，银行信贷及政府债发行弱于预期，今年存单发行备案额度下达有所滞后，银行存单发行弱于季节性，1-2月1年期国股存单利率在1.6%附近窄幅震荡。3月以来外部地缘冲突频发推升油价，市场担忧输入性通胀从而避险，叠加中旬以来银行同业自律管理有所升级，流动性宽松的环境下，1年期国股存单利率从月初1.57%下行至1.51%。
展望二季度，经济基本面持续温和修复，货币政策将延续“适度宽松”的基调，强化逆周期和跨周期调节，流动性保持均衡。低利率环境中博弈加剧，机构行为驱动明显。往后需要关注：一是地缘冲突持续时间及其对通胀的传导影响；二是同业存单备案额度陆续下达后，发行情况对资金面的扰动；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。
投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，投资品种以短期限的同业存单和逆回购为主，重视收益率低位及时止盈和流动性管理，在缴税、月末等货币市场利率波动时点加大配置力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A基金份额净值收益率为0.2950%，本基金B基金份额净值收益率为0.3544%，本基金C基金份额净值收益率为0.2950%，同期业绩基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 41,107,544,282.29 55.27
其中：债券 41,107,544,282.29 55.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,694,530,550.19 14.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 21,937,609,320.23 29.49
4 其他资产 639,269,285.06 0.86
5 合计 74,378,953,437.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.75
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 7,120,456,914.12 10.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 31.84 12.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.35 -
2 30天（含）—60天 11.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.75 -
3 60天（含）—90天 28.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.95 -
4 90天（含）—120天 10.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 30.20 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.23 12.44
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,004,026,017.31 9.09
其中：政策性金融债 3,711,031,934.33 5.62
4 企业债券 30,664,419.93 0.05
5 企业短期融资券 2,200,915,446.37 3.33
6 中期票据 10,098,115.31 0.02
7 同业存单 32,861,840,283.37 49.76
8 其他 - -
9 合计 41,107,544,282.29 62.24
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,359,975,697.91 2.06
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 250421 25农发21 12,600,000 1,274,833,524.45 1.93
2 112506271 25交通银行CD271 10,000,000 996,827,958.08 1.51
3 112605062 26建设银行CD062 10,000,000 988,718,937.80 1.50
4 112693110 26天津银行CD040 8,000,000 797,426,723.50 1.21
5 112693339 26沧州银行CD020 8,000,000 797,156,788.27 1.21
6 112605058 26建设银行CD058 8,000,000 791,008,868.27 1.20
7 112621061 26渤海银行CD061 7,000,000 695,325,127.17 1.05
8 212380008 23交行债01 6,500,000 662,390,231.07 1.00
9 112692776 26广东华兴银行CD099 6,000,000 595,352,797.22 0.90
10 09250409 25农发清发09 5,000,000 499,665,012.43 0.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 0.0106%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、金融监管总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。天津银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。沧州银行股份有限公司在报告编制前一年受到河北省通信管理局的通报批评。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局海南省分局、湖北金融监管局的处罚。青岛银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行青岛市分行、国家外汇管理局临沂市分局、国家金融监督管理总局东营监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,141.83
2 应收证券清算款 500,000,975.69
3 应收利息 -
4 应收申购款 139,240,167.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 639,269,285.06
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
本报告期期初基金份额总额 6,522,315,528.01 46,417,840,267.91 475,114,439.47
报告期期间基金总申购份额 5,839,958,497.95 49,822,141,262.64 156,514,325.72
报告期期间基金总赎回份额 6,236,451,379.30 36,754,044,754.37 198,530,719.71
报告期期末基金份额总额 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年3月31日，博时基金管理有限公司共管理402只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,585亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,653亿元人民币，累计分红逾2,286亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
博时现金宝货币市场基金2026年第1季度报告
博时现金宝货币市场基金
2026年第1季度报告
2026年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时现金宝货币
基金主代码 000730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月18日
报告期末基金份额总额 66,044,857,468.32份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855
报告期末下属分级基金的份额总额 6,125,822,646.66份 59,485,936,776.18份 433,098,045.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日)
博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
1.本期已实现收益 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
2.本期利润 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
3.期末基金资产净值 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2595% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9046% 0.0004%
过去三年 4.9587% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8931% 0.0010%
过去五年 9.1877% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4124% 0.0010%
自基金合同生效起至今 34.1334% 0.0035% 4.0960% 0.0000% 30.0374% 0.0035%
2．博时现金宝货币B：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3544% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2669% 0.0004%
过去六个月 0.7205% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.5436% 0.0004%
过去一年 1.5029% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.1480% 0.0004%
过去三年 5.7171% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.6515% 0.0010%
过去五年 10.5062% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 8.7309% 0.0010%
自基金合同生效起至今 35.5882% 0.0033% 4.0308% 0.0000% 31.5574% 0.0033%
3．博时现金宝货币C：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2594% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9045% 0.0004%
过去三年 4.9578% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8922% 0.0010%
过去五年 9.1868% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4115% 0.0010%
自基金合同生效起至今 26.6219% 0.0026% 3.4903% 0.0000% 23.1316% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
3．博时现金宝货币C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
倪玉娟 固定收益投资二部投资总监/基金经理 2019-02-25 - 14.6 倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2026年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进，货币政策保持适度宽松，流动性整体充裕，货币市场利率窄幅震荡下行。
年初以来，银行信贷及政府债发行弱于预期，今年存单发行备案额度下达有所滞后，银行存单发行弱于季节性，1-2月1年期国股存单利率在1.6%附近窄幅震荡。3月以来外部地缘冲突频发推升油价，市场担忧输入性通胀从而避险，叠加中旬以来银行同业自律管理有所升级，流动性宽松的环境下，1年期国股存单利率从月初1.57%下行至1.51%。
展望二季度，经济基本面持续温和修复，货币政策将延续“适度宽松”的基调，强化逆周期和跨周期调节，流动性保持均衡。低利率环境中博弈加剧，机构行为驱动明显。往后需要关注：一是地缘冲突持续时间及其对通胀的传导影响；二是同业存单备案额度陆续下达后，发行情况对资金面的扰动；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。
投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，投资品种以短期限的同业存单和逆回购为主，重视收益率低位及时止盈和流动性管理，在缴税、月末等货币市场利率波动时点加大配置力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A基金份额净值收益率为0.2950%，本基金B基金份额净值收益率为0.3544%，本基金C基金份额净值收益率为0.2950%，同期业绩基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 41,107,544,282.29 55.27
其中：债券 41,107,544,282.29 55.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,694,530,550.19 14.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 21,937,609,320.23 29.49
4 其他资产 639,269,285.06 0.86
5 合计 74,378,953,437.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.75
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 7,120,456,914.12 10.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 31.84 12.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.35 -
2 30天（含）—60天 11.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.75 -
3 60天（含）—90天 28.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.95 -
4 90天（含）—120天 10.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 30.20 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.23 12.44
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,004,026,017.31 9.09
其中：政策性金融债 3,711,031,934.33 5.62
4 企业债券 30,664,419.93 0.05
5 企业短期融资券 2,200,915,446.37 3.33
6 中期票据 10,098,115.31 0.02
7 同业存单 32,861,840,283.37 49.76
8 其他 - -
9 合计 41,107,544,282.29 62.24
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,359,975,697.91 2.06
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 250421 25农发21 12,600,000 1,274,833,524.45 1.93
2 112506271 25交通银行CD271 10,000,000 996,827,958.08 1.51
3 112605062 26建设银行CD062 10,000,000 988,718,937.80 1.50
4 112693110 26天津银行CD040 8,000,000 797,426,723.50 1.21
5 112693339 26沧州银行CD020 8,000,000 797,156,788.27 1.21
6 112605058 26建设银行CD058 8,000,000 791,008,868.27 1.20
7 112621061 26渤海银行CD061 7,000,000 695,325,127.17 1.05
8 212380008 23交行债01 6,500,000 662,390,231.07 1.00
9 112692776 26广东华兴银行CD099 6,000,000 595,352,797.22 0.90
10 09250409 25农发清发09 5,000,000 499,665,012.43 0.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 0.0106%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、金融监管总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。天津银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。沧州银行股份有限公司在报告编制前一年受到河北省通信管理局的通报批评。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局海南省分局、湖北金融监管局的处罚。青岛银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行青岛市分行、国家外汇管理局临沂市分局、国家金融监督管理总局东营监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,141.83
2 应收证券清算款 500,000,975.69
3 应收利息 -
4 应收申购款 139,240,167.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 639,269,285.06
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
本报告期期初基金份额总额 6,522,315,528.01 46,417,840,267.91 475,114,439.47
报告期期间基金总申购份额 5,839,958,497.95 49,822,141,262.64 156,514,325.72
报告期期间基金总赎回份额 6,236,451,379.30 36,754,044,754.37 198,530,719.71
报告期期末基金份额总额 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年3月31日，博时基金管理有限公司共管理402只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,585亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,653亿元人民币，累计分红逾2,286亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日
博时现金宝货币市场基金2026年第1季度报告
博时现金宝货币市场基金
2026年第1季度报告
2026年3月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时现金宝货币
基金主代码 000730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月18日
报告期末基金份额总额 66,044,857,468.32份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855
报告期末下属分级基金的份额总额 6,125,822,646.66份 59,485,936,776.18份 433,098,045.48份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日)
博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
1.本期已实现收益 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
2.本期利润 18,237,373.37 195,257,608.30 1,322,102.83
3.期末基金资产净值 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时现金宝货币A:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2595% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9046% 0.0004%
过去三年 4.9587% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8931% 0.0010%
过去五年 9.1877% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4124% 0.0010%
自基金合同生效起至今 34.1334% 0.0035% 4.0960% 0.0000% 30.0374% 0.0035%
2．博时现金宝货币B：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.3544% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2669% 0.0004%
过去六个月 0.7205% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.5436% 0.0004%
过去一年 1.5029% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 1.1480% 0.0004%
过去三年 5.7171% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.6515% 0.0010%
过去五年 10.5062% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 8.7309% 0.0010%
自基金合同生效起至今 35.5882% 0.0033% 4.0308% 0.0000% 31.5574% 0.0033%
3．博时现金宝货币C：
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.2950% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.2075% 0.0004%
过去六个月 0.6000% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 0.4231% 0.0004%
过去一年 1.2594% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 0.9045% 0.0004%
过去三年 4.9578% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 3.8922% 0.0010%
过去五年 9.1868% 0.0010% 1.7753% 0.0000% 7.4115% 0.0010%
自基金合同生效起至今 26.6219% 0.0026% 3.4903% 0.0000% 23.1316% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时现金宝货币A：
2．博时现金宝货币B：
3．博时现金宝货币C：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
倪玉娟 固定收益投资二部投资总监/基金经理 2019-02-25 - 14.6 倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理、固定收益投资二部投资总监助理。现任固定收益投资二部投资总监兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金(2025年9月10日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025年12月29日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2026年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进，货币政策保持适度宽松，流动性整体充裕，货币市场利率窄幅震荡下行。
年初以来，银行信贷及政府债发行弱于预期，今年存单发行备案额度下达有所滞后，银行存单发行弱于季节性，1-2月1年期国股存单利率在1.6%附近窄幅震荡。3月以来外部地缘冲突频发推升油价，市场担忧输入性通胀从而避险，叠加中旬以来银行同业自律管理有所升级，流动性宽松的环境下，1年期国股存单利率从月初1.57%下行至1.51%。
展望二季度，经济基本面持续温和修复，货币政策将延续“适度宽松”的基调，强化逆周期和跨周期调节，流动性保持均衡。低利率环境中博弈加剧，机构行为驱动明显。往后需要关注：一是地缘冲突持续时间及其对通胀的传导影响；二是同业存单备案额度陆续下达后，发行情况对资金面的扰动；三是持续关注银行理财及债基等规模变化，及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。
投资策略方面，组合将灵活调整久期和杠杆，投资品种以短期限的同业存单和逆回购为主，重视收益率低位及时止盈和流动性管理，在缴税、月末等货币市场利率波动时点加大配置力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A基金份额净值收益率为0.2950%，本基金B基金份额净值收益率为0.3544%，本基金C基金份额净值收益率为0.2950%，同期业绩基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 41,107,544,282.29 55.27
其中：债券 41,107,544,282.29 55.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,694,530,550.19 14.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 21,937,609,320.23 29.49
4 其他资产 639,269,285.06 0.86
5 合计 74,378,953,437.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.75
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 7,120,456,914.12 10.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 31.84 12.44
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.35 -
2 30天（含）—60天 11.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.75 -
3 60天（含）—90天 28.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.95 -
4 90天（含）—120天 10.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 30.20 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.23 12.44
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,004,026,017.31 9.09
其中：政策性金融债 3,711,031,934.33 5.62
4 企业债券 30,664,419.93 0.05
5 企业短期融资券 2,200,915,446.37 3.33
6 中期票据 10,098,115.31 0.02
7 同业存单 32,861,840,283.37 49.76
8 其他 - -
9 合计 41,107,544,282.29 62.24
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,359,975,697.91 2.06
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 250421 25农发21 12,600,000 1,274,833,524.45 1.93
2 112506271 25交通银行CD271 10,000,000 996,827,958.08 1.51
3 112605062 26建设银行CD062 10,000,000 988,718,937.80 1.50
4 112693110 26天津银行CD040 8,000,000 797,426,723.50 1.21
5 112693339 26沧州银行CD020 8,000,000 797,156,788.27 1.21
6 112605058 26建设银行CD058 8,000,000 791,008,868.27 1.20
7 112621061 26渤海银行CD061 7,000,000 695,325,127.17 1.05
8 212380008 23交行债01 6,500,000 662,390,231.07 1.00
9 112692776 26广东华兴银行CD099 6,000,000 595,352,797.22 0.90
10 09250409 25农发清发09 5,000,000 499,665,012.43 0.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0316%
报告期内偏离度的最低值 0.0106%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0184%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国人民银行云南省分行、中国人民银行新疆维吾尔自治区分行、中国人民银行江西省分行、中国人民银行贵州省分行、国家外汇管理局河南省分局、金融监管总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行、国家外汇管理局湖北省分局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚，在报告编制前一年受到中国人民银行威海市分行、中国人民银行山东省分行的通报批评。天津银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家金融监督管理总局天津监管局的处罚。广东华兴银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行广东省分行、国家外汇管理局广东省分局、深圳金融监管局的处罚。沧州银行股份有限公司在报告编制前一年受到河北省通信管理局的通报批评。渤海银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行湖北省分行、国家外汇管理局海南省分局、湖北金融监管局的处罚。青岛银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行青岛市分行、国家外汇管理局临沂市分局、国家金融监督管理总局东营监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,141.83
2 应收证券清算款 500,000,975.69
3 应收利息 -
4 应收申购款 139,240,167.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 639,269,285.06
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C
本报告期期初基金份额总额 6,522,315,528.01 46,417,840,267.91 475,114,439.47
报告期期间基金总申购份额 5,839,958,497.95 49,822,141,262.64 156,514,325.72
报告期期间基金总赎回份额 6,236,451,379.30 36,754,044,754.37 198,530,719.71
报告期期末基金份额总额 6,125,822,646.66 59,485,936,776.18 433,098,045.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2026年3月31日，博时基金管理有限公司共管理402只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾16,585亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾6,653亿元人民币，累计分红逾2,286亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件
2、《博时现金宝货币市场基金基金合同》
3、《博时现金宝货币市场基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日